Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 14. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Testing Structural Changes Using Ratio Type Statistics Barbora Peštová Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics, Department of Probability and Mathematical Statistics, Czech Republic Abstract of the ...
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Testování strukturálních změn pomocí statistik podílového typu Barbora Peštová Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt disertační práce Budeme ...
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Special problems of non-stationarity in financial time series
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...