Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních
Investment problems with stochastic dominance constraints
Investiční problémy se stochastickou dominancí v omezeních
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 10. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Tato práce je zaměřená na stochastickou dominanci v úlohách optimalizace portfolia. V práci jsou shrnuty hlavní poznatky z oblasti optimalizace portfolia a úžitkových funkcí, dále se práce zabývá stochastickou dominancí ...
This thesis focuses on stochastic dominance in portfolio selection problems. The thesis recalls basic knowledge from the area of portfolio optimization with utility functions and first, second, $N$-th and infinite order ...
This thesis focuses on stochastic dominance in portfolio selection problems. The thesis recalls basic knowledge from the area of portfolio optimization with utility functions and first, second, $N$-th and infinite order ...