Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Special problems of non-stationarity in financial time series
Speciální problémy nestacionarity ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Cílem diplomové práce je podrobná analýza vybraných přístupů k testování jednotkového kořene. Nejprve se zabýváme základními poznatky z teorie náhodných procesů. V práci jsou dále představeny Dickey-Fullerovy testy, t-testy ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...
The aim of this thesis is a detailed analysis of selected approaches of unit root testing. First chapter deals with the basic knowledge of the theory of stochastic processes. Further, we describe Dickey-Fuller tests, t-tests ...