Search
Now showing items 1-2 of 2
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
Bootstrap in financial time series
Metoda bootstrap ve finančních časových řadách
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Prášková, Zuzana
Date Issued: 2011
Date of defense: 14. 09. 2011
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Práca sa zaoberá základnými princípmi a vlastnosťami bootstrapových me- tód so zameraním na ich použitie pri modelovaní a štatistickom spracovaní lineárnych a nelineárnych finančných časových radov. Čitateľ sa zoznámi s ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
In this diploma thesis we explain the main principles and properties of bootstrap methods, that can be used to conduct the statistical inference in linear and nonlinear financial time series. We will introduce basic ideas ...
Pravdepodobnostná predpoveď v modeloch exponenciálneho vyrovnávania
Probability forecast in exponential smoothing models
Pravděpodobnostní předpověď v modelech exponenciálního vyrovnávání
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hudecová, Šárka
Date Issued: 2020
Date of defense: 07. 09. 2020
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Táto diplomová práca sa zaoberá využitím štatistických stavových modelov exponen- ciálneho vyrovnávania pri odhadovaní podmieneného pravdepodobnostného rozdelenia budúcich hodnôt časových radov. Jeho znalosť umožňuje počítať ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...
This thesis deals with the use of statistical state space models of exponential smooth- ing for estimating the conditional probability distribution of future values of time series. This knowledge allows calculation of ...