Search
Now showing items 1-10 of 21
Klasifikační tarifování
Classification Ratemaking
Klasifikační tarifování
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Mazurová, Lucie
Date Issued: 2009
Date of defense: 22. 09. 2009
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In the present work we will study methods, which are used to find a premium in nonlife insurance according to the grouping risks into the risk groups. These risk groups are constructed according to the concrete indices. ...
Odhad polohy nulových bodů
Estimation of the Location of Zeros of Regression Functions
Odhad polohy nulových bodů
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hlávka, Zdeněk
Date Issued: 2006
Date of defense: 18. 05. 2006
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The main interest of this master thesis is the estimation of location of zeros of the regression function and its derivatives by the parametric and nonparametric method. The first section includes either linear and nonlinear ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Práce se zabývá odhady polohy nulových bodů regresní funkce a jejích derivací, a to jak postupy parametrické, tak neparametrické regrese. První část se věnuje parametrické regresi - lineárnímu i nelineárnímu modelu. Odhady ...
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
Asymptotic Control of Portfolio for several assets
Asymptotické řízení portfolia pro několik akcií
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Dostál, Petr
Date Issued: 2009
Date of defense: 26. 05. 2009
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: We consider an investor who invests in a stock and money market and whose goal is to maximize the market value of her portfolio in the very long run. The goal of the thesis is to find an optimal trading strategy for the ...
Mnohorozměrné modely volatility
Multivariate volatility models
Mnohorozměrné modely volatility
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Zichová, Jitka
Date Issued: 2009
Date of defense: 22. 09. 2009
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The subject of the thesis is the analysis of univariate and multivariate time series. The GARCH models as well as the the simpli cated ARCH models are described in detail. In the practical part of the master thesis are ...
Směsové modely pravděpodobnostních distribucí
Mixture Models of Probability Distributions
Směsové modely pravděpodobnostních distribucí
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Volf, Petr
Date Issued: 2006
Date of defense: 26. 09. 2006
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Úlohy globální optimalizace v praxi
Global optimization in practice
Úlohy globální optimalizace v praxi
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Lachout, Petr
Date Issued: 2007
Date of defense: 13. 09. 2007
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Many practical applications can be formulated as global optimization problems. In this work the global optimization problem will be reviewed and some of the methods that have been proposed. Predicting the 3D form of protein ...
Risk management pro stavební spořitelny - optimální model
Risk Management for Building Saving Institutions
Risk management pro stavební spořitelny - optimální model
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Jaroš, Petr
Date Issued: 2006
Date of defense: 29. 09. 2006
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract not found
Limitní chování mohutnosti průniků nezávislých výběrů z konečné populace
The asymptotic behaviour of the cardinality of intersections of independent samples from a finite population
Limitní chování mohutnosti průniků nezávislých výběrů z konečné populace
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Štěpán, Josef
Date Issued: 2008
Date of defense: 23. 09. 2008
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: Hlavním cílem předložené práce je odvození vlastností náhodné veličiny, která představuje mohutnost průniku nezávislých výběrů (bez vracení) z konečné populace. Kromě základních vlastností, jako je například exaktní ...
The main aim of the presented thesis is to derive properties of the random variable representing the cardinality of intersection of independent random samples (without replacement) from a finite population. Besides basic ...
The main aim of the presented thesis is to derive properties of the random variable representing the cardinality of intersection of independent random samples (without replacement) from a finite population. Besides basic ...
Míry rizika
Risk Measures
Míry rizika
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Hurt, Jan
Date Issued: 2006
Date of defense: 26. 05. 2006
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: The main topic of the thesis is to study different measures of risk. It is mentioned here fundamental approach to calculation these risks. At the begining is defined financial risk and its types. Risk measurements are ...
Míry eficience portfolia vzhledem k stochastické dominanci
Stochastic dominance portfolio efficiency measures
Míry eficience portfolia vzhledem k stochastické dominanci
diploma thesis (DEFENDED)
Advisor: Kopa, Miloš
Date Issued: 2008
Date of defense: 23. 09. 2008
Faculty / Institute: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstract: In the present work we study the stochastic dominance portfolio e ciency measures. The investor's risk attitude is given by the type of an utility function. If this information is unknown or a general investor is assumed, ...