Hledat
Zobrazují se záznamy 1-4 z 4
Claims reserving with copulae for multiple lines of business
Rezervování škod pomocí kopul pro více pojistných kmenů
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Stanovení rezerv a odhad předpokládaného škodního průběhu jsou jedním ze základních problémů pojišťovnictví. Celkové rezervy sú obvykle stanovené za předpokladu nezávislosti pojistných kmenů. Nicméně, modelování závislosti ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Claims reserving and claims process estimation present classical problems in general insurance. The overall reserves are often determined under the assumption of independence among the lines of business. Though, recently ...
Pokročilejší techniky agregace rizik
Advanced Techniques of Risk Aggregation
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Justová, Iva
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 28. 05. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V posledních několika letech je velmi oblíbená a často používaná riziková míra hodnota v riziku (VaR). VaR jako rizikovou míru používá většina finančních institucí. VaR je populární díky své snadné interpretaci a snadnému ...
In last few years Value-at-Risk (Var) is a very popular and frequently used risk measure. Risk measure VaR is used in most of the financial institutions. VaR is popular thanks to its simple interpretation and simple ...
In last few years Value-at-Risk (Var) is a very popular and frequently used risk measure. Risk measure VaR is used in most of the financial institutions. VaR is popular thanks to its simple interpretation and simple ...
LDA přístup k modelování operačního rizika
LDA approach to operational risk modelling
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Mazurová, Lucie
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 07. 09. 2016
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: V práci se budeme zabývat pojmem operační riziko, tak jak se na něj dívají směrnice Basel 2, platné pro finanční instituce v Evropské unii. Hlavním problémem bude jeho modelování, tedy, jak ho měřit a následně pak řídit. ...
In this thesis we will deal with the term of operational risk, as it is presented in the directives Basel 2 that are mandatory for financial institutions in the European Union. The main problem is operational risk modeling, ...
In this thesis we will deal with the term of operational risk, as it is presented in the directives Basel 2 that are mandatory for financial institutions in the European Union. The main problem is operational risk modeling, ...
Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Zpětná alokace diversifikačního efektu v pojistném riziku
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Středová, Marcela
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 24. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Určenie postačujúcej výšky ekonomického kapitálu a jeho spätná alokácia je pre poist'ovne kl'účová otázka. V diplomovej práci predstavíme dve metódy výpočtu ekonomického kapitálu. Prvý je založený na lineárnej korelácii ...
The determination of the sufficient amount of economic capital and its allocation to the business lines is the key issue for insurance companies. In this thesis we introduce two methods of aggregating economic capital. One ...
The determination of the sufficient amount of economic capital and its allocation to the business lines is the key issue for insurance companies. In this thesis we introduce two methods of aggregating economic capital. One ...