Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 25
Oceňování opcí
Option Pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hurt, Jan
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 02. 01. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Oceňování opcí Autor: Radek Moravec Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky V předložené ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Title: Option Pricing Author: Radek Moravec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc., Department of Probability and Mathematical Statistics In the present ...
Ověření aproximace spojité dvojité aukce pomocí sekvence call aukcí
A verification of an approximation of the continuous double auction by a sequence of call auctions.
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Šmíd, Martin
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 10. 09. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce pojednává o dvou druzích dvojité aukce - o spojité aukci a o sérii call aukcí. Je vysvětleno jejich fungování a popsán použitý model. Jsou prezentovány výsledky simulací obou druhů dvojité aukce - jejich cílem je ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
The thesis deals with two kinds of double auction - with the continuous auction and a sequence of call auctions. We explain their rules and we define their models. We present results of simulations of the both kinds of ...
Edukometrie - Item response theory
Edukometrie - Item response theory
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 18. 09. 2012
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Edukometrie - Item Reponse Theory Autor: Hana Křížovská Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Email vedoucího: nemá Abstrakt Pokud ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Title: Measurement of Education - Item Response Theory Author: Hana Křížovská Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: Prof. Ing. František Fabian, CSc. Supervisors' e-mail address: he ...
Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí
Black-Scholes models of option pricing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 27. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Název práce: Blackovy-Scholesovy modely oceňování opcí Autor: Martin Čekal Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Matematicko-fyzikální ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Title: Black-Scholes Models of Option Pricing Author: Martin Cekal Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc., Charles University in Prague, Faculty ...
Detekce nestabilit v některých panelových datech
Detection of instabilities in some panel data
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Hušková, Marie
Datum publikování: 2019
Datum obhajoby: 05. 02. 2019
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Práce se zabývá detekcí změny v absolutním členu regresního modelu panelových dat. Zájem je o test hypotézy, že absolutní člen zůstal stejný v celém pozorova- ném období v případě mezi sebou nezávislých panelů, pokud jejich ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
This thesis deals with the detection of change in the intercept in panel data re- gression model. We are interested in testing a null hypothesis that there was no change in the intercept during the observation period in ...
Jádrové odhady rizikové funkce
Kernel estimates of hazard function
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Horová, Ivanka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 19. 12. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Jádrové odhady rizikové funkce Abstrakt Tato disertační práce se věnuje metodám pro zpracování cenzorovaných dat v analýze přežití. Hlavní pozornost je zaměřena na rizikovou funkci, která vyjadřuje okamžitou pravděpodobnost ...
Kernel estimates of hazard function Abstract This doctoral dissertation is devoted to methods for analysis of censored data in survival analysis. The main attention is focused on the hazard function that reflects the ...
Kernel estimates of hazard function Abstract This doctoral dissertation is devoted to methods for analysis of censored data in survival analysis. The main attention is focused on the hazard function that reflects the ...
Metody bootstrap pro závislá pozorování
Bootstrap methods for dependent observations
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 29. 05. 2013
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Předložená práce se zabývá principy, asymptotickými vlastnostmi a vzájemným srovnáním metod bootstrap pro závislá pozorování. V první části je čtenář seznámen se základními myšlenkami a výhodami metody bootstrap pro nezávislá ...
This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data ...
This Diploma thesis deals with principles, asymptotic properties and comparison of bootstrap methods for dependent observations. In the first chapter principal ideas and benefits of bootstrap method for independent data ...
Invariantní míry pro dissipativní stochastické diferenciální rovnice
Invariant measures for dissipative stochastic differential equations
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Datum publikování: 2015
Datum obhajoby: 26. 03. 2015
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Hlavním tématem je formulace a nový zjednodušený důkaz Sunyachovy věty, která poskytuje postaču- jící podmínky pro existenci a jednoznačnost invariantní míry markovského jádra na úplném separabilním metrickém prostoru s ...
The main topic of this Thesis is a new simplified proof of the Sunyach theorem that provides suffici- ent conditions for existence and uniqueness of an invariant measure for a Markov kernel on a complete separable metric ...
The main topic of this Thesis is a new simplified proof of the Sunyach theorem that provides suffici- ent conditions for existence and uniqueness of an invariant measure for a Markov kernel on a complete separable metric ...
Metody shlukové analýzy a jejich aplikace v marketingu
Cluster analysis methods and their applications in marketing
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2010
Datum obhajoby: 06. 09. 2010
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this work we study algorithms for cluster analysis and their application to the real data. In the beginning, the various types of data are presented. We define dissimilarity measures for each type of data and for clusters ...
V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
V předložené práci studujeme algoritmy shlukové analýzy a jejich aplikace na data. V úvodu rozlišujeme jednotlivé typy dat a míry nepodobnosti mezi pozorovanými objekty i mezi jednotlivými shluky, abychom mohli provést ...
Rizikové přirážky v testu postačitelnosti rezerv životního pojištění
Risk Margins in the Liability Adequacy Test for Life Insurance
Rigorózní práce (UZNÁNO)
Vedoucí práce: Senft, Tomáš
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 01. 10. 2011
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the present thesis we study risk margins in the liability adequacy test for life insurance. First we look at the theory of risk margins and liability adequacy test. We discuss desirable characteristics of the risk margins ...