Hledat
Zobrazují se záznamy 1-10 z 30
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Aplikace stochastických metod v neurofyziologii
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Beneš, Viktor
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 26. 09. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Measures for efficiency and eco-efficiency
Měření eficience a eko-eficience
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2008
Datum obhajoby: 23. 09. 2008
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Porovnání ekonomických subjektu na mikro- i makroekonomické úrovni jednotným ukazatelem se provádí měřením eficience jako nástroje pro ohodnocení výkonnosti nebo efektivity subjektu. Pro každý ekonomický subjekt může být ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Comparison between the economic subjects on micro and macro economic levels by a unitary indicator is provided by measuring efficiency as an evaluation of the performance of subjects. For each economic subject technical, ...
Robust Estimator of Persistence in Financial Time Series
Robustní odhad persistence ve finančních časových řadách
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vošvrda, Miloslav
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 04. 06. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The goal of this thesis is to develop a novel robust log-periodogram regression method to detect the presence of long memory in time series. By the use of the Least Trimmed Squares regression we obtain an estimator that ...
Nonparametric models of financial time series
Neparametrické modely finančních časových řad
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Prášková, Zuzana
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 23. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this diploma thesis we study basic models of time series, both parametric and nonparametric, and their basic properties. In the first part several conditional homoscedastic models are examined and the basic estimation ...
Application of Kalman Filtering
Aplikace Kalmanova filtru
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlávka, Zdeněk
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 17. 09. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The aim of this work is to discuss the use of the Kalman lter in some economical problems. Generally taken, the Kalman lter is a mathematical method (an algorithm) used for estimation of the non-observable component of a ...
Regression Quantiles and Extremes
Regresní kvantily a extrémy
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2007
Datum obhajoby: 14. 05. 2007
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt nenalezen
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Itôův a Stratonovičův stochastický integrál
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hlubinka, Daniel
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 26. 01. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In this thesis the Ito stochastic integral and the Stratonovich stochastic integrals are studied. Their basic and some special properties are shown. Further the theory of the numerical solution of stochastic differential ...
Risk measures - sensitivity and dynamics
Míry rizika - dynamika, citlivost
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Lachout, Petr
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Risk measures are subject to many scientific papers and monographs published on financial portfolio optimization problem within stochastic programming. Currently there are many functionals which measure risk of random ...
Interest rates models in continous time
Modely úrokových měr ve spojitém čase
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Cipra, Tomáš
Datum publikování: 2006
Datum obhajoby: 16. 05. 2006
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: The core of this work is to introduce the probabilistic techniques used in widely applied financial models and to formulate the term structure of interest rates using the continuous-time no-arbitrage framework. Stochastic ...
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Optimalizace marže vkladových produktů banky
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Hanuš, Martin
Datum publikování: 2009
Datum obhajoby: 22. 09. 2009
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: In the presented work we study xing of term deposit margins on Czech deposit market. Financial crisis which in fluenced almost each financial system hit also Czech banks. It resulted in almost no trading on interbank market ...