Hledat
Zobrazují se záznamy 1-5 z 5
Modelování durací mezi finančními transakcemi
Modeling of duration between financial transactions
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Zichová, Jitka
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: ❆❜str❛❝t ❚❤✐s ❞✐♣❧♦♠❛ t❤❡s✐s ❞❡❛❧s ✇✐t❤ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❆❈❉ ♣r♦❝❡ss ❛♥❞ ♠❡t❤♦❞s ♦❢ ✐ts ❡st✐♠❛t✐♦♥✳ ❋✐rst✱ t❤❡ ❜❛s✐❝ ❞❡☞♥✐t✐♦♥s ❛♥❞ r❡❧❛t✐♦♥s ❜❡t✇❡❡♥ ❆❘▼❆ ❛♥❞ ●❆❘❈❍ ♣r♦❝❡ss❡s ❛r❡ st❛t❡❞✳ ■♥ t❤❡ s❡❝♦♥❞ ♣❛rt ♦❢ t❤❡ t❤❡s✐s✱ t❤❡ ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Tato práce se zabývá vlastnostmi ACD procesu a metodami jeho odhadu. Nejdøíve jsou zavedeny základní de nice a vztahy ARMA a GARCH procesù. V druhé èásti je pøedstaven proces ACD a je ukázána souvislost mezi ním a ARMA ...
Analýza množín eficientných portfólií
Analysis of portfolio efficiency sets
Analýza množin eficientních portfolií
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Pøedlo¾ená práce se zabývá dvìma pøístupy øe¹ení problému volby portfolia. Prvním jsou čmean-riskÿ modely, které minimalizují riziko pro pøedem zvolený výnos nebo maximalizují výnos pro pevnì stanovené riziko. Druhým je ...
Dvojúrovňové optimalizačné modely a ich využitie v úlohách optimalizácie portfólia
Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection
Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách optimalizace portfolia
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Kopa, Miloš
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 07. 09. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Title: Bilevel optimization problems and their applications to portfolio selection Author: Lenka Godul'ová Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. Abstract: This ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Název práce: Dvouúrovňové optimalizační modely a jejich využití v úlohách opti- malizace portfólia Autor: Lenka Godul'ová Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Ing. Miloš ...
Úlohy rozvrhování s pevnými časy prací - stochastická rozšíření, formulace a algoritmy
Fixed interval scheduling problems - stochastic extensions, formulations and algortihms
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Branda, Martin
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: Fixed interval scheduling problems have wide range of practical use in production planning, transportation, in hospitals or in schools when planning timetables. When solving these problems we often encounter requirement ...
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek ...
Úlohy rozvrhování s pevnými intervaly prací mají široké praktické uplatnění v plánování výroby, dopravě, při plánováni operací v nemocnicích, nebo ve školách při rozvrhování výuky. Bohužel je jejich častou součásti požadavek ...
Hurdle models in non-life insurance
Překážkové modely v neživotním pojištění
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Pešta, Michal
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 31. 01. 2018
Fakulta / součást: Matematicko-fyzikální fakulta / Faculty of Mathematics and Physics
Abstrakt: A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...
A number of articles only present hurdle models for count data. we are motivated to present hurdle models for semi-continuous data. Because semi- continuous data is also commonly seen in non-life insurance. The thesis deals ...