Show simple item record

Convergence of the Czech Republic towards the EU (in comparison with other candidate countries)
dc.contributorMichal Hlaváček
dc.contributor.authorSlavík, Ctirad
dc.date.accessioned2019-12-17T16:09:48Z
dc.date.available2019-12-17T16:09:48Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/89763
dc.description.abstractRegresní analýza reálné konvergence a jejího vztahu k nominální konvergenci ukazuje, že Česká republika je obou případech odlehlým pozorováním, když vykazuje jak nižší růst, tak nižší cenovou hladinu, než by odpovídalo její úrovni reálného důchodu na hlavu podle konceptu- konvergence, respektive Balassa-Samuelsonova efektu. Co se týká plnění Maastrichtských kritérií konstatujeme relativně dobrou pozici ČR s výjimkou rozpočtových deficitů. Vzhledem existujícím apreciačním tlakům zdůrazňujeme důležitost správného nastavení centrální parity při vstupu do ERM2 a budoucího výkladu kurzového kritéria, stejně jako fakt, že účast v ERM2 by měla být omezena na minimum (tj. 2 roky). Ekonometricky testujeme konvergenci inflace za použití ADF testů stacionarity, jak pro jednotlivé časové řady, tak pro panelová data (metoda Levin, Lin). Konvergenci inflace mezi kandidátskými státy a k EU interpretujeme v první řadě jako odeznívání transformačního šoku. Ve srovnání s dřívějšími pracemi konstatujeme snižování rychlosti konvergence, což je v souladu s touto hypotézou. Konvergence inflace znamená uzavírání inflačního kanálu cenové konvergence, která v BS efektu plyne z procesu reálné konvergence.cs_CZ
dc.description.abstractRegression analysis of real convergence and its relation to nominal convergence reveals, that the Czech Republic is an outlier in both cases, growing slower and having lower prices, than it should with its level of real GDP per capita according to the concept of - convergence and Balassa-Samuelson effect, respectively. As for the Maastricht criteria, we state a relatively solid performance of the Czech Republic with the exception of government deficits. Because of existing appreciation pressures, we emphasize the importance of correct central parity setting at the moment of entering the ERM2 and of future interpretation of the exchange rate criterion. We argue that participation in ERM2 should be minimized in time (2 years). We use econometric methods (ADF tests of stationarity) to test for convergence of inflation, both in a univariate time series and panel data setting (method Levin, Lin). We interpret convergence among candidate countries and towards the EU first of all on the grounds of initial transformation shock. Convergence speed has been reduced, which is in line with this hypothesis. Finally, inflation convergence means closing of the inflation differentials channel of price level convergence, that in the BS effect follows from the process of real convergence.en_US
dc.languagečeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.subjectkonvergence (ekonomie)cs_CZ
dc.subjectregresní analýzacs_CZ
dc.titleKonvergence České republiky k EU (v porovnání s dalšími kandidátskými státy)cs_CZ
dc.typeDiplomová prácecs_CZ
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.title.translatedConvergence of the Czech Republic towards the EU (in comparison with other candidate countries)en_US
dc.identifier.aleph000301720
thesis.degree.nameMgr.cs_CZ
dc.subject.czenasEvropská společenstvícs_CZ
dc.subject.czenasČeskocs_CZ


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV