Zobrazit minimální záznam

Interest rate risk analysis
dc.contributor.advisorMejstřík, Michal,
dc.contributor.authorStředová, Magdalena
dc.date.accessioned2019-12-17T17:10:53Z
dc.date.available2019-12-17T17:10:53Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/89645
dc.description.abstractAnalýza měření a řízení úrokového rizika a jejich aplikací v českém prostředí. Z metod měření je pozornost věnována gapové analýze,durace gap analýze, metodě Value and Risk a metodě simulace. Metody řízení jsou rozděleny do dvou skupin -metody měření pomocí změny struktury bankovní bilance a metody využívající mimobilančních položek. Praktická část diplomové práce se z velké části věnuje případové studii jedné velké české banky, kde je ukázáno, jak se teoretické přístupy užívají v praxi a jaká jsou specifika bankovního trhu.cs_CZ
dc.description.abstractMeasuring and managing interest rate risk Final thesis deals with theoretical methods of measuring and managing interest rate risk and their application in Czech environment. Close attention is paid to measuring methods such as gap analysis, duration analysis, Value at Risk and simulation. Methods of managing interest rate risk are divided into to broad categories: i) changes in structure of bank's balance sheet and ii) off balance sheet methods. Second part of thesis is devoted mostly to case study of one big Czech bank, theoretical methods are shown in practise and some specific features of Czech banking sector are discussed.en_US
dc.languagečeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.subjectBankacs_CZ
dc.subjectBanky komerčnícs_CZ
dc.subjectPráce diplomovécs_CZ
dc.subjectRizika bankovnícs_CZ
dc.subjectekonomikacs_CZ
dc.titleMěření a řízení úrokového rizika v bilanci bankycs_CZ
dc.typeDiplomová prácecs_CZ
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.title.translatedInterest rate risk analysisen_US
dc.identifier.aleph000303814
thesis.degree.nameMgr.cs_CZ
dc.identifier.lisID990003038140106986


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV