Hledat
Zobrazují se záznamy 1-5 z 5
Essays in Empirical Financial Economics
Pojednání o empirické finanční ekonomii
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jakubík, Petr
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 10. 10. 2018
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost ...
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, ...
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, ...
Interest Rate Pass-Through: Does It Change with Financial Distress? The Czech Experience
Transmise úrokových sazeb: mění se za finanční tísně? Zkušenost České republiky
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 30. 03. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The aim of this thesis is to investigate the behavior of the interest rate transmission from money market rates to bank retail rates on the Czech banking market during the period from January 2004 to November 2010, and to ...
Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila ...
Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila ...
Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system
Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 10. 2013
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis focuses on the link between financial system and sovereign debt crises through sovereign support to banks on one hand and banks' exposures to weak sovereigns on the other. After illustrating the main relationships ...
Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci hlavních vztahů ...
Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci hlavních vztahů ...
Multi-agent Network Models of Financial Stability
Multiagentní síťové modely finanční stability
Dizertační práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 21. 09. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato práce pojednává o mezinárodní bankovní regulaci a na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států. Po ilustraci hlavních vztahů na nedávné finanční krizi zkonstruujeme několik multiagentních ...
The thesis focuses on banking regulation and on the nexus between financial sovereign crises. After illustrating the main mechanisms on the recent financial crisis, we construct several multi-agent network models of a ...
The thesis focuses on banking regulation and on the nexus between financial sovereign crises. After illustrating the main mechanisms on the recent financial crisis, we construct several multi-agent network models of a ...
Value-at-risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models during the recent financial crisis
Odhadování value-at-risk s využitím ARMA-GARCH modelů během poslední finanční krize
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rippel, Milan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 19. 10. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis evaluates several hundred one-day-ahead VaR forecasting models in the time period between the years 2004 and 2009 on data from six world stock indices - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI and N225. The models model ...
Tato práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a MA ...
Tato práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a MA ...