Hledat
Zobrazují se záznamy 1-4 z 4
Pojištění vkladů v Evropské unii
Deposit Insurance in the European Union
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Jakubík, Petr
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 30. 03. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis examines the question whether uncoordinated steps of some EU states changing their deposit insurance schemes in the middle of 2008 could have led to shifts of deposits among EU countries. The paper deals mainly ...
Tato práce se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. ...
Tato práce se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. ...
Interest Rate Pass-Through: Does It Change with Financial Distress? The Czech Experience
Transmise úrokových sazeb: mění se za finanční tísně? Zkušenost České republiky
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Horváth, Roman
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 30. 03. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The aim of this thesis is to investigate the behavior of the interest rate transmission from money market rates to bank retail rates on the Czech banking market during the period from January 2004 to November 2010, and to ...
Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila ...
Cílem této práce je analyzovat efektivitu úrokového transmisního mechanismu na českém trhu v období od ledna 2004 do listopadu 2010 a ukázat, zda se úroveň transmise z mezibankovních sazeb do sazeb klientských změnila ...
Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system
Systemic risk and sovereign crises: modelling interconnections in the financial system
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Teplý, Petr
Datum publikování: 2013
Datum obhajoby: 17. 10. 2013
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: This thesis focuses on the link between financial system and sovereign debt crises through sovereign support to banks on one hand and banks' exposures to weak sovereigns on the other. After illustrating the main relationships ...
Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci hlavních vztahů ...
Tato práce se zaměřuje na vazby mezi krizemi finančního systému a dluhovými krizemi jednotlivých států skrze státní pomoc na jedné straně a expozice bank vůči státnímu dluhu na straně druhé. Po ilustraci hlavních vztahů ...
Value-at-risk forecasting with the ARMA-GARCH family of models during the recent financial crisis
Odhadování value-at-risk s využitím ARMA-GARCH modelů během poslední finanční krize
Rigorózní práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Rippel, Milan
Datum publikování: 2011
Datum obhajoby: 19. 10. 2011
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: The thesis evaluates several hundred one-day-ahead VaR forecasting models in the time period between the years 2004 and 2009 on data from six world stock indices - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI and N225. The models model ...
Tato práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a MA ...
Tato práce vyhodnocuje několik set modelů pro jednodenní předpověď VaR v období mezi roky 2004 až 2009 na datech ze šesti světových akciových indexů - DJI, GSPC, IXIC, FTSE, GDAXI a N225. Modely jsou založené na AR a MA ...