Hledat
Zobrazují se záznamy 1-2 z 2
Volatility spillovers between crude oil and food commodities
Šíření volatility mezi ropou a komoditními potravinami
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Krištoufek, Ladislav
Datum publikování: 2018
Datum obhajoby: 18. 09. 2018
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: V této práci se zabýváme šířením volatility mezi ropou a komoditními potravinami. Základní hypotéza stanovuje ropu jakožto výrobní faktor těchto komoditních potravin a naším cílem je kvantifikování odpovídajících ceonových ...
In this thesis, we analyze volatility spillovers between crude oil and food commodities. The principal hypothesis assumes crude oil to behave as a production factor of the agricultural food commodities, thence we are looking ...
In this thesis, we analyze volatility spillovers between crude oil and food commodities. The principal hypothesis assumes crude oil to behave as a production factor of the agricultural food commodities, thence we are looking ...
The Impact of High Frequency Trading on Price Volatility
Dopad vysokofrekvenčního obchodování na volatilitu cen
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vácha, Lukáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 24. 06. 2014
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá dopad vysokofrekvenčního obchodování na kvalitu trhu. Jako indikátor kvality trhu používáme realizovanou volatilitu ceny akcií. K odhadu aktivity vysokofrekvenčních obchodníků používáme speciální ...
This thesis examines an impact of high frequency trading on equity market qualities. As an indicator of market quality, stock prices realized volatility is used. To estimate the high frequency trading activity, we implement ...
This thesis examines an impact of high frequency trading on equity market qualities. As an indicator of market quality, stock prices realized volatility is used. To estimate the high frequency trading activity, we implement ...