Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Systemic Risk in the European Financial and Energy Sector: Dynamic Factor Copula Approach
Systémové riziko ve finančním a energetickém sektoru: přístup dynamických faktorových kopula funkcí
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Baruník, Jozef
Datum publikování: 2016
Datum obhajoby: 23. 06. 2016
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: V této diplomové práci provádíme analýzu systémového rizika ve finančním a energetickém sektoru v Evropě. Jako hlavní ekonometrický nástroj pro odhadování závislostí mezi subjekty využíváme dynamický faktorový kopula model ...
In the thesis we perform analysis of systemic risk in the financial and energy sector in Europe. As the econometric tool for estimating dependencies across the subjects we employ factor copula model with GAS dynamics of ...
In the thesis we perform analysis of systemic risk in the financial and energy sector in Europe. As the econometric tool for estimating dependencies across the subjects we employ factor copula model with GAS dynamics of ...