Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
Optimalizace kapitálových požadavků vycházejících z modelu Value at Risk pomocí dynamického řízení rizik
Optimization capital charges in VaR model utilizing dynamic risk management strategies
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Baxa, Jaromír
Datum publikování: 2012
Datum obhajoby: 02. 02. 2012
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Diplomová práce "Optimalizace kapitálových požadavků vycházejících z modelu VaR pomocí dynamického řízení rizik" pojednává o možnosti finančních institucí snížit nároky na kapitál vyplývající z basilejských pravidel na ...
Diploma thesis "Optimization capital charges in VaR model utilizing dynamic risk management strategies" deals with banks opportunity to reduce Basel capital requirements via estimation volatility in VaR model for separate ...
Diploma thesis "Optimization capital charges in VaR model utilizing dynamic risk management strategies" deals with banks opportunity to reduce Basel capital requirements via estimation volatility in VaR model for separate ...