Hledat
Zobrazují se záznamy 1-1 z 1
The Impact of High Frequency Trading on Price Volatility
Dopad vysokofrekvenčního obchodování na volatilitu cen
Diplomová práce (OBHÁJENO)
Vedoucí práce: Vácha, Lukáš
Datum publikování: 2014
Datum obhajoby: 24. 06. 2014
Fakulta / součást: Fakulta sociálních věd / Faculty of Social Sciences
Abstrakt: Tato diplomová práce zkoumá dopad vysokofrekvenčního obchodování na kvalitu trhu. Jako indikátor kvality trhu používáme realizovanou volatilitu ceny akcií. K odhadu aktivity vysokofrekvenčních obchodníků používáme speciální ...
This thesis examines an impact of high frequency trading on equity market qualities. As an indicator of market quality, stock prices realized volatility is used. To estimate the high frequency trading activity, we implement ...
This thesis examines an impact of high frequency trading on equity market qualities. As an indicator of market quality, stock prices realized volatility is used. To estimate the high frequency trading activity, we implement ...