Modeling the Czech stock market with high-frequency time-series methods
Modelování českého kapitálového trhu pomocí vysokofrekvenčních časových řad
Diplomová práce
Důvod omezené dostupnosti:
Tento dokument je přístupný pouze pro uživatele Univerzity Karlovy přihlášené pomocí Centrální autentizační služby UK z počítačů v interní síti Univerzity Karlovy.
Zobrazit/
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/112467Identifikátory
Katalog UK: 990003043170106986