Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
Risk quantification in annuity insurance
Kvantifikace rizika v pojištění důchodu
diplomová práce (NEOBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/98810Identifikátory
SIS: 156793
Kolekce
- Kvalifikační práce [11211]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Branda, Martin
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
8. 6. 2018
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Neprospěl
Práce zkoumá vliv jednotlivých rizik na důchodový produkt. Zaměřuje se na produkt doživotního důchodu odloženého o k let a na dvě základní rizika, která mají největší vliv na celkovou ztrátu. Jde o riziko úrokových měr a riziko dlouhověkosti. Jako sledované míry rizika jsou zvoleny směrodatná odchylka (σ), hodnota v riziku (VaR) a očekávaná ztráta (ES) na různých hladinách spolehli- vosti. Na rozklad celkové ztráty je použita Eulerova alokační metoda a Hoeffdin- gova dekompozice. Tyto metody odhalují, jaká zastoupení mají v tomto pojištění jednotlivá rizika pro různé vstupní věky.
The thesis examines the impact of individual risks on an annuity product. It focuses on the deffered whole life annuity and on two basic risks, which affect the overall loss the most. These are interest rate risk and longevity risk. We choose standard deviation (σ), value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) at different confidence levels for target risk measures. Euler allocation principle and Hoeffding decomposition are used to split the overall loss. These methods will show the distribution of individual risks for different entry ages.