Modelling dependent lives
Modelování závislých životů
diplomová práce (OBHÁJENO)
![Náhled dokumentu](/bitstream/handle/20.500.11956/91138/thumbnail.png?sequence=7&isAllowed=y)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/91138Identifikátory
SIS: 181615
Kolekce
- Kvalifikační práce [10926]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Cipra, Tomáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
13. 9. 2017
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
pozitivní závislost, pojistné více-stavových pojištění, závislé životy, důchod sdružených životů, důchod posledního přežívajícího, modely sdružených životů a posledního přežívajícíhoKlíčová slova (anglicky)
positive quadrant dependence, multiple life insurance premiums, dependent lifetimes, joint-life annuity, last-survivor annuity, joint-life and last-survivor modelsNázev práce: Modelování závislých životů Autor: Eva Pavčová Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Abstrakt: V této práci modelujeme závislost mezi zbývajícími délkami života manželů s použitím specifického Markovského modelu. Kvantifikovali jsme dopad této závislosti na jednorázové netto pojistné s použitím specifického Markovského modelu, který zachycuje závislost dlouhodobého spolužití manželského páru. V tomto specifickém Markovském modelu jsme spočítali jednorázové netto pojistné pro důchod sdružených životů s durací 10 let a důchod posledního přežívajícího, taktéž s durací 10 let a to ve věkovém rozpětí (37, 80) za předpokladů závislosti i nezávislosti zbývajících délek životů manželů. Pri výpočtech byla použita data pro Českou populaci v roce 2015. Zhodnotili jsme, že dopad závislosti mezi zbývajícími délkami života manželů na jednorázové pojistné u již zmíněných důchodů není signifikantní. Klíčová slova: pozitivní závislost, pojistné více-stavových pojištění, závislé životy, důchod sdružených životů, důchod posledního přežívajícího, modely...
Title: Modelling Dependent Lives Author: Eva Pavčová Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D., Department of Probability and Mathematical Statistics Abstract: In this thesis, we model the dependence between the remaining lifetimes of a husband and wife using a specific Markov model. We examined the impact of the dependence on the net single premium using the specific Markov model that captures the long-term dependence between lifetimes of the two considered lives. Using this model we have calculated 10-year joint-life annuity due and 10-year last-survivor annuity due considering the age rage (37, 80) in case of dependence and also independence of the two considered lives. The calculations were based on the dataset related to the Czech population in 2015. The impact of the dependence between the remaining lifetimes of the husband and wife was found to be not significant. Keywords: positive quadrant depedence, multiple life insurance premiums, depen- dent lifetimes, joint-life annuity, last-survivor annuity, joint-life and last-survivor models