Statistical tests for VaR and CVaR
Statistické testy pro VaR a CVaR
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/83089Identifikátory
SIS: 168175
Katalog UK: 990021022100106986
Kolekce
- Kvalifikační práce [11972]
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
7. 9. 2016
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
hodnota v riziku, podmíněná hodnota v riziku, statistický test, asymptotické vlastnosti, testování hypotézKlíčová slova (anglicky)
value at risk, conditional value at risk, statistical test, asymptotic properties, hypothesis testingDiplomová práce představuje testové statistiky pro hodnotu v riziku a podmíněnou hodnotu v riziku. Čtenář je seznámen s neparametrickými odhady statistik a jejich asymptotickými rozděleními. Jsou vysvětleny testy pokrytí hodnoty v riziku a asymptotický test pro podmíněnou hodnotu v riziku. Práce je zakončena příkladem procesu zpětného testování modelu hodnoty v riziku s použitím reálných dat a vypočtením síly testu a pravděpodobnosti prvního typu pro vybrané testy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The thesis presents test statistics of Value-at-Risk and Conditional Value-at-Risk. The reader is familiar with basic nonparametric estimators and their asymptotic distributions. Tests of accuracy of Value-at- Risk are explained and asymptotic test of Conditional Value-at-Risk is derived. The thesis is concluded by process of backtesting of Value-at-Risk model using real data and computing statistical power and probability of Type I error for selected tests. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)