Projekcia úmrtnostných tabuliek a ich vplyv na implicitnú hodnotu poisťovne
Projection of mortality tables and their influence on insurance embedded value
Projekce úmrtnostních tabulek a jejich vplyv na implicitní hodnotu pojišťovny
diplomová práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/83083Identifikátory
SIS: 163179
Kolekce
- Kvalifikační práce [10679]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Dufek, Jaroslav
Oponent práce
Cipra, Tomáš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční a pojistná matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
7. 9. 2016
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
úmrtnostní tabulky, vyrovnávaní, implicitní hodnota pojišťovnyKlíčová slova (anglicky)
mortality tables, smoothing, insurance embedded valueV práci se věnujeme vývoji úmrtnostních tabulek v Český republice počínaje rokem 1950. Naším cílem je prostudovat 6 základních modelů, které mohou být použité pro modelování úmrtnosti lidí starších 60 let. Mezi zkou- manými modely jsou model Gompertz-Makehama, logistické modely Thatchera a Kannista, modely Coale-Kiskera a Heligman-Pollarda. Naše analýza se sous- tředí na projekční vlastnosti modelů do let nejvyšších. Ukázalo se, že trend úmr- tnosti se nejlíp daří zachytit logistickým modelům, které na rozdíl od Gompertz- Makehamovho modelu nenadhodnocují pravděpodobnosti umíraní v letech nej- vyšších, a to predevším pro ženy, kde data nevykazují takovou disperzi jako u mužů. Klíčová slova: projekce úmrtnostních tabulek, Gompertz-Makeham, logistické mo- dely 1
We study development of mortality tables from 1950 to present in Czech Republic. Our aim is to look at the 6 basic models, which can be potentially used to describe behavior of dying for people over 60 years. Models that are being investigated vary from generally accepted Gompertz-Makeham model to logistic models of Thatcher and Kannisto. We also introduce Coale-Kisker and Heligman- Pollard model. Our analysis is concentrated mostly on projecting abilities of given models to the highest ages. Especially for women, where data do not show such dispersion as in the case of men, there is a visible trend that can be described better by using logistic models instead of Gompertz-Makeham model, which has a tendency to overestimate the probabilities of dying in higher ages. Keywords: projection of mortality tables, Gompertz-Makeham, logistic models 1