Identifikace modelů finančních časových řad
Financial time series model identification
diploma thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/83048Identifiers
Study Information System: 140497
Collections
- Kvalifikační práce [11016]
Author
Advisor
Referee
Prášková, Zuzana
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
7. 9. 2016
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Very good
Keywords (Czech)
časová řada, identifikační kritéria, ARMA modelKeywords (English)
time series, identification criteria, ARMA modelPráce se zabývá identifikací modelů finančních časových řad. Čtenář se seznámí s jednorozměrnými a mnohorozměrnými modely ARMA a způsoby jejich identifikace. Jsou představeny postupy, které využívají korelační strukturu časové řady, a také informační kritéria. Fungování jednotlivých postupů je ověřeno na simulovaných časových řadách AR, MA a ARMA. Kritéria jsou následně porovnána z hlediska spolehlivosti a jednoduchosti použití. Na závěr jsou uvedeny ukázky identifikace jednorozměrného a mnohorozměrného modelu ARMA pro reálné časové řady z finanční praxe. Použitá data a zdrojové kódy v programu R jsou k dispozici na přiloženém CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
This thesis deals with the financial time series model identification. The univariate and multivariate ARMA models and their identification criteria are described. The procedures using the correlation structure of the time series and some information criteria are presented. The functioning of the criteria is verified on simulated time series AR, MA and ARMA. Afterwards, the criteria are compared in terms of reliability and simplicity of use. Finally, there are two examples of univariate and multivariate ARMA model identification for the real financial time series. The data and the R programme source code are enclosed on a CD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)