Metody Monte Carlo ve financích
Monte Carlo methods in finance
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/81921Identifiers
Study Information System: 155611
Collections
- Kvalifikační práce [10690]
Author
Advisor
Referee
Kopa, Miloš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
8. 9. 2015
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
Monte Carlo, finance, redukce, rozptylKeywords (English)
Monte Carlo, finance, reduction, varianceSimulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1
Monte Carlo simulation methods are very universal tool, which is applicable in many different cases. Major part of this work is devoted to variance reduction techniques and other improvements of Monte Carlo estimate. Practical examples of financial derivative pricing will be shown. 1