Metody Monte Carlo ve financích
Monte Carlo methods in finance
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/81921Identifikátory
SIS: 155611
Kolekce
- Kvalifikační práce [10691]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Kopa, Miloš
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
8. 9. 2015
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Výborně
Klíčová slova (česky)
Monte Carlo, finance, redukce, rozptylKlíčová slova (anglicky)
Monte Carlo, finance, reduction, varianceSimulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1
Monte Carlo simulation methods are very universal tool, which is applicable in many different cases. Major part of this work is devoted to variance reduction techniques and other improvements of Monte Carlo estimate. Practical examples of financial derivative pricing will be shown. 1