Autokorelační a dekompoziční metody v analýze ekonomických časových řad
Autocorrelation and decomposition methods in economic time series analysis
Autokorelační a dekompoziční metody v analýze ekonomických časových řad
bachelor thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/63985Identifiers
Study Information System: 140209
Collections
- Kvalifikační práce [10691]
Author
Advisor
Referee
Cipra, Tomáš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial Mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
3. 9. 2014
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Slovak
Grade
Very good
Cílem této práce je podat základní teoretický výklad pro práci s časovými řadami s využitím autokorelačních a dekompozičních metod, aplikovat metody na skutečná data ve vybraném softwaru, interpretovat získané výsledky a porovnat výhody a nevýhody daných metod. Vybraná data byla zpracována prostřednictvím softwaru Wolfram Mathematica a NCSS. Hlavním přínosem práce je spojení teoretické a praktické části v daných softwarech, které v čase psaní nebyly v české, respektive slovenské literatuře podobným způsobem propojené. Klíčová slova: časová řada, autokorelační metody, dekompoziční metody, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
The goal of this bachelor thesis is to give a basic theoretical background for working with time series with the usage of autocorrelation and decomposition methods, as well as to apply these methods on real data in selected software. The interpretation of the results is closely related to the comparison of advantages and disadvantages of the methods. We have used the software Wolfram Mathematica and NCSS. The main contribution of the thesis is the connection of both theoretical and practical approach, which was not performed similarly in Czech or Slovak literature in the time of elaborating the thesis. Keywords: time series, autocorrelation methods, decomposive methods, Wolfram Mathematica Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)