Míry rizika ve financích a pojišťovnictví
Risk measures in finance and insurance
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/61909Identifikátory
SIS: 154770
Kolekce
- Kvalifikační práce [10691]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Mazurová, Lucie
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
23. 6. 2015
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Čeština
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
riziko, riziková míra, VaRKlíčová slova (anglicky)
risk, risk measure, VaRHlavním cílem této práce je pojednat o rizikových mírách, které se využívají ve financích a pojišt'ovnictví. Tato práce je zaměřena na popis jejich matematických vlastností a jejich vzájemných vztahů. V této práci jsou vyloženy koherentní rizikové míry, spektrální rizi- kové míry a pokřivené rizikové míry. Velká pozornost je také věnována hodnotě v riziku, která do jisté míry prostupuje všemi výše zmíněnými rizikovými mírami. Pozornost je také soustředěna na použití uvedených rizikových měr na ilustrativních případech, které objasňují uvedené vlastnosti. Dále jsou demonstrovány uvedené míry na kvantifikování rizika portfolia vycházejícího z reálných dat. 1
The main aim of this thesis is to examine risk measures which are used in finance and insurance. This work is focused on describing their mathematical characterizations and their relationships. In this thesis are discussed coherent risk measures, spectral risk mea- sures and distorted risk measures. Considerable attention is given to value at risk which is connected to a certain extent with all risk measures which are mentioned above. Attention is also aimed on using of these risk measures on illustrative examples which make their characteristic clear. Further there are demonstrated risk measures for quantification risk of portfolio based on real data. 1