Metody projekce úmrtnosti a riziko dlouhověkosti
Methods for mortality forecasting and longevity risk
diploma thesis (DEFENDED)
View/ Open
Permanent link
http://hdl.handle.net/20.500.11956/55283Identifiers
Study Information System: 114985
Collections
- Kvalifikační práce [10691]
Author
Advisor
Referee
Cipra, Tomáš
Faculty / Institute
Faculty of Mathematics and Physics
Discipline
Financial and insurance mathematics
Department
Department of Probability and Mathematical Statistics
Date of defense
27. 5. 2013
Publisher
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaLanguage
Czech
Grade
Excellent
Keywords (Czech)
projekce úmrtnosti, Lee-Carterův model, Age-period-cohort model, Cairns-Blake-Dowdův modelKeywords (English)
Mortality projection, Lee-Carter model, Age-period cohort model, Cairns-Blake-Dowd modelCílem práce je analyzovat projekci úmrtnosti s ohledem na riziko dlouhověkosti. Práce popisuje hlavní metody projekce úmrtnosti se zaměřením na tradiční stochastické modely (Lee-Carterův model, Age-period-cohort model Renshawa a Habermana, Cairns-Blake-Dowdův dvou-faktorový model), které porovnává s relativně novým tchaj-wanským modelem Yanga, Yue and Huanga založeném na analýze hlavních komponent. Práce obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část, která je věnována aplikaci vybraných modelů na česká data. Úmrtnost modelujeme pro skupinu ve věku 50-100 let a vycházíme z pozorovaných dat mezi lety 1970-2000. Výsledná projekce je vytvořena pro třicetiletý horizont.
The main aim of this thesis is to analyse different mortality models regarding the longevity risk. We focus on the well-known stochastic models (Lee-Carter model, Age-period-cohort model by Renshaw and Haberman, Cairns-Blake-Dowd two-factor model) and compare them with relatively new Taiwanese model by Yang, Yue and Huang which is based on principal component analysis. Both the theoretical and also the empirical parts are included. Empirical part evaluates all the models mentioned above on the Czech mortality data from 1970-2000 for individuals aged between 50-100 years. Final mortality predictions are made for next 30 years.
Citace dokumentu
Metadata
Show full item recordRelated items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Oceňování finančních derivátů
Defence status: DEFENDEDChudáček, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)Date of defense: 12. 9. 2017Tato práce se věnuje vybraným způsobům oceňování finančních derivátů. Počíná úvodem do finančních derivátů, triviálními metodámi jejich oce- ňování a zavedením názvosloví. Následuje přehled matematických definic a vět ... -
Modely rozložených časových zpoždění
Defence status: DEFENDEDDian, Patrik (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2022)Date of defense: 23. 6. 2022The aim of this bachelor thesis is to unite the theory about distribu- ted lag models and autoregressive distributed lag model, which includes lagged dependent variables and application of these models on real data. The ... -
Reverzní hypotéka
Defence status: NOT DEFENDEDKorotkov, Daniil (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)Date of defense: 11. 9. 2018ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Veřejné 1 / 1 20.7.2018 Abstrakt: Reverzní hypotéky jsou v současné době relativně novými produkty na českém trhu a v této práci věnujeme jejích problematice. V práci jsou popsána ...