Markowitzův model s omezeními

Abstract

Název práce: Markowitz·v model s omezeními Autor: Jan Němec Katedra (ústav): Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: Sestavení optimálního portfolia z dostupných obchodovatelných komodit je velmi často diskutovanou otázkou. Jedním z model·, který uvažuje nejenom výnos portfolia, ale také jeho rizikovost, je Markowitz·v model. Bakalářská práce bude uvažovat tento přístup v případech, když je hledané portfolio svázáno dalšími omezeními. Přednostně se práce bude zabývat omezeními, která jsou dána legislativou pro chování r·zných bankovních subjekt· investujících na burzovním trhu. Klíčová slova: Markowitz·v model, omezení na tvorbu portfolia, bankovní regulace 1

Title: Markowitz model with constrains Author: Jan Němec Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstract: Composition of an optimal portfolio from available tradable comodities is very frequntly a discussed issue. One model, which considers not only the yield of the portfolio, but also its risk, is Markowitz model. Bachelor thesis will consider this ap- proach in cases when the searched portfolio is bounded with additional restrictions. This thesis will primarily address the constraints that are determined by legislation to conduct various banking entities investing in the stock market. Keywords: Markowitz model, portfolio constraints, banking regulation 1