Jednofaktorové modely úrokových sazeb
One factor models of interest rates
Jednofaktorové modely úrokových sazeb
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/50585Identifikátory
SIS: 92271
Kolekce
- Kvalifikační práce [11211]
Autor
Vedoucí práce
Oponent práce
Hurt, Jan
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
12. 9. 2011
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Slovenština
Známka
Dobře
Klíčová slova (česky)
jednofaktorové modely, úrokové sadzby, metóda maximálnej vierohodnostiKlíčová slova (anglicky)
one factor models, interest rates, maximum likelihood methodNázev práce: Jednofaktorové modely úrokových sadzieb Autor: Matúš Jambor Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Petr Myška Abstrakt: V práci študujeme modely úrokových sadzieb, ktoré sa uplatňujú v ob- lasti finančnej matematiky a aktuárskych vied. Existuje niekol'ko modelov, ktoré sa snažia čo najvierohodnejšie popísat' správanie výnosovej krivky, pričom vo väčšine prípadov využívajú aparát z teórie pravdepodobnosti a náhodných procesov. Tieto modely slúžia taktiež na ocenenie finančných de- rivátov, ktorých cena sa odvíja od pohybov úrokových sadzieb. Zaoberáme sa troma jednofaktorovými modelmi, ktoré bližšie predstavíme v druhej ka- pitole. V poslednej kapitole sa budeme venovat' kalibrácii týchto modelov na reálne dáta. Klíčová slova: jednofaktorové modely, úrokové sadzby, metóda maximálnej vierohodnosti 1
Title: One factor interest rate models Author: Matúš Jambor Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Petr Myška Abstract: In this thesis we looked closely at the models of interest rates that are applied in the area of financial mathematics and actuarial sciences. There are several models that try to describe the behavior of yield curve plausibly. In most of the cases the models stem from probability theory and coincidence. These models are also means for assessment of financial derivates whose price de- pends on the interest rates movements. The work deals with three one-factor models which are analyzed into more details in the second chapter. The last chapter is about real-data calibration. Keywords: one factor models, interest rates, maximum likelihood method 1