Modelování ekonomického kapitálu banky

Abstract

The main task of this diploma thesis is a tractate about models of bank's credit portfolio expected and unexpected loss, need of economic capital for buffering bank against becoming insolvent, relationship between economic capital and regulatory capital.

Hlavním tématem diplomové práce je pojednání o modelech měření očekávaných a neočekávaných ztrát banky z úvěrového portfolia, potřeba ekonomického kapitálu pro zabezpečení solventnosti instituce a vztah mezi ekonomickým kapitálem a regulatorním požadavkem.