Stochastic dominance in portfolio optimization
Stochastická dominance v úlohách optimalizace portfolia
bakalářská práce (OBHÁJENO)
Zobrazit/ otevřít
Trvalý odkaz
http://hdl.handle.net/20.500.11956/105382Identifikátory
SIS: 206345
Kolekce
- Kvalifikační práce [10688]
Autor
Vedoucí práce
Konzultant práce
Vitali, Sebastiano
Oponent práce
Branda, Martin
Fakulta / součást
Matematicko-fyzikální fakulta
Obor
Finanční matematika
Katedra / ústav / klinika
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Datum obhajoby
13. 2. 2019
Nakladatel
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultaJazyk
Angličtina
Známka
Velmi dobře
Klíčová slova (česky)
Stochastická dominance, optimalizace portfolia, Markowitzuv modelKlíčová slova (anglicky)
Stochastic dominance, portfolio optimization, Markowitz modelThe main topic of this thesis is the application of stochastic dominance constrains to portfolio optimization problems. First, we recall Markowitz model. Then we present portfolio selection problems with stochastic dominance constraints. Finally, we compare performance of these two approaches in an empirical study presented in the last chapter.