dc.contributor.advisor | Pešta, Michal | |
dc.creator | Bednárik, Vojtěch | |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T10:58:18Z | |
dc.date.available | 2018-02-21T10:58:18Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/94824 | |
dc.description.abstract | This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: oc- curence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promis- ing and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 | en_US |
dc.description.abstract | Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1 | cs_CZ |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Claims reserving | en_US |
dc.subject | non-life insurance | en_US |
dc.subject | granular data | en_US |
dc.subject | micro-level approach | en_US |
dc.subject | Rezervy na pojistná plnění | cs_CZ |
dc.subject | neživotní pojištění | cs_CZ |
dc.subject | granulární data | cs_CZ |
dc.subject | přístup na mikro-úrovni | cs_CZ |
dc.title | Loss reserving for individual claim-by-claim data | en_US |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2018 | |
dcterms.dateAccepted | 2018-01-31 | |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 179115 | |
dc.title.translated | Rezervování škod pro individuální škodní data | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Hurt, Jan | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial and insurance mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční a pojistná matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial and insurance mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Tato práce se zabývá stochastickým modelováním škod v neživotním pojištění na základě in- dividuálních škodních průběhů. Shrnuté teoretické metody jsou aplikovány na výuková data od České kanceláře pojistitelů. Problematika odhadování je rozdělena na čtyři části: proces výskytů škod, zpoždění v hlášení, časy mezi událostmi a platby. Každá část je odhadnuta samostatně metodou maximální věrohodnosti a konečné odhady nám umožňují získat odhad rozdělení budoucích závazků. Výsledky jsou velice slibné a věříme, že tato metoda je vhodná pro podrobnější výzkum. Příspěvek této práce spočívá ve formálním odvození teoretické části a aplikaci na datech z českého trhu s několika novými nápady v praktické části a simulaci. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | This thesis covers stochastic claims reserving in non-life insurance based on individual claims developments. Summarized theoretical methods are applied on data from Czech Insurers' Bureau for educational purposes. The problem of estimation is divided into four parts: oc- curence process generating claims, delay of notification, times between events and payments. Each part is estimated separately based on maximum likelihood theory and final estimates allow us to obtain an estimate of future liabilities distribution. The results are very promis- ing and we believe this method is worth of a further research. Contribution of this work is more rigorous theoretical part and application on data from the Czech market with some new ideas in practical part and simulation. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |