dc.contributor.advisor | Maslowski, Bohdan | |
dc.creator | Vostal, Ondřej | |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T10:22:19Z | |
dc.date.available | 2017-10-04T10:22:19Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/91127 | |
dc.description.abstract | Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- novazebného řízení v případě, že je k dispozici silně konzistentní odhad parametrů řízeného systému. Od odhadu rovněž vyžadujeme splnění speciálních podmínek, kvůli čemuž není náš výsledek zcela obecný. Platí např. v případě odhadu nezávis- lém na budícím frakcionálním Brownově pohybu. V práci rovněž konstruujeme stochastický integrál vhodných deterministických funkcí vzhledem k frakcionál- nímu Brownovu pohybu s Hurstovým parametrem H > 1/2 přes neomezenou kladnou část reálné osy. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given a strongly consistent estimator of the parameters of the controlled system is avail- able. There are some special conditions imposed on the estimator which means the results are not completely general. They apply, for example, in the case where the estimator is independent of the driving fractional Brownian motion. In the course of the thesis, construction of stochastic integrals of suitable determinis- tic functions with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 over the unbounded positive real half-line is presented as well. 1 | en_US |
dc.language | English | cs_CZ |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Adaptive Ergodic Stochastic Optimal Control | en_US |
dc.subject | Fractional Brownian Motion | en_US |
dc.subject | Linear Stochastic Differential Equations | en_US |
dc.subject | adaptivní ergodické stochastické optimální řízení | cs_CZ |
dc.subject | frakcionální Brownův pohyb | cs_CZ |
dc.subject | lineární stochastické diferenciální rovnice | cs_CZ |
dc.title | Continuous Time Linear Quadratic Optimal Control | en_US |
dc.type | diplomová práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2017 | |
dcterms.dateAccepted | 2017-09-13 | |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.identifier.repId | 171894 | |
dc.title.translated | Lineárně kvadratické optimální řízení ve spojitém čase | cs_CZ |
dc.contributor.referee | Pawlas, Zbyněk | |
thesis.degree.name | Mgr. | |
thesis.degree.level | navazující magisterské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
uk.thesis.type | diplomová práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Probability, mathematical statistics and econometrics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Podáváme řešení problému adaptivního ergodického stochastického optimálního řízení kdy je budícím procesem frakcionální Brownův pohyb s Hursto- vým parametrem H > 1/2. Předkládáme vzorec pro výpočet optimálního zpět- novazebného řízení v případě, že je k dispozici silně konzistentní odhad parametrů řízeného systému. Od odhadu rovněž vyžadujeme splnění speciálních podmínek, kvůli čemuž není náš výsledek zcela obecný. Platí např. v případě odhadu nezávis- lém na budícím frakcionálním Brownově pohybu. V práci rovněž konstruujeme stochastický integrál vhodných deterministických funkcí vzhledem k frakcionál- nímu Brownovu pohybu s Hurstovým parametrem H > 1/2 přes neomezenou kladnou část reálné osy. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | We partially solve the adaptive ergodic stochastic optimal control problem where the driving process is a fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2. A formula is provided for an optimal feedback control given a strongly consistent estimator of the parameters of the controlled system is avail- able. There are some special conditions imposed on the estimator which means the results are not completely general. They apply, for example, in the case where the estimator is independent of the driving fractional Brownian motion. In the course of the thesis, construction of stochastic integrals of suitable determinis- tic functions with respect to fractional Brownian motion with Hurst parameter H > 1/2 over the unbounded positive real half-line is presented as well. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |