Show simple item record

External rating Validation
dc.contributor.advisorPečená, Magda
dc.creatorLapešová, Michaela
dc.date.accessioned2017-10-04T09:57:27Z
dc.date.available2017-10-04T09:57:27Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/90999
dc.description.abstractRostoucí význam externího ratingu v soucasnosti muže nastolit otázku, zda je rating skutecne spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit soucasnou situaci externího ratingu jako nástroje ohodnocení schopnosti subjektu dostát svým závazkum. Práce poskytuje jak teoretické poznatky, tak ukázku aplikace na reálném datovém souboru. Na základe techto dat je prezentována jednoduchá defaultní studie, která má za úkol validovat ratingový systém používaný vybranou ratingovou agenturou. Na tomto základe je zmapována krátká historie využití ratingu v Ceské republice. Ve svete má rating naopak dlouholetou tradici a postupem casu se stává nedílnou soucástí ohodnocování bonity subjektu, což potvrzuje možnost jeho použití pri výpoctu kapitálového požadavku dle nové regulace Basel II. S rostoucím významem rostou i kritické ohlasy, kterým musí rating celit, pricemž nejzávažnejším z nich jsou jeho procyklické tendence. Tem je v záveru práce venována empirická analýza založená na datech zemí strední a východní Evropy.cs_CZ
dc.description.abstractThe growing importance of external rating may draw increased attention to the reliability of credit risk evaluation. The aim of this thesis is to analyze a contemporary external rating position as an instrument for evaluation of a subject's ability to meet its obligations. The study provides theoretical foundations of credit risk modeling as well as empirical application to a collected data set. For the sake of validation of a selected rating system a simple default study is presented on the basis of this data set. Limited information allows just for a brief survey of short rating history in the Czech Republic. The world rating history is comprehensive and it becomes an integral part of clients' creditworthiness assessment within the New Basel Capital Accord. With its growing importance the rating has been recently facing criticism. The thesis focuses mainly on the comments on the cyclical tendencies of rating and provides and empirical analysis using data from CEE countries.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleValidace externího ratingucs_CZ
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2008
dcterms.dateAccepted2008-03-26
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId58213
dc.title.translatedExternal rating Validationen_US
dc.contributor.refereeHorváth, Roman
dc.identifier.aleph000965735
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csProspělcs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csRostoucí význam externího ratingu v soucasnosti muže nastolit otázku, zda je rating skutecne spolehlivým ohodnocením kreditního rizika. Cílem této práce je zhodnotit soucasnou situaci externího ratingu jako nástroje ohodnocení schopnosti subjektu dostát svým závazkum. Práce poskytuje jak teoretické poznatky, tak ukázku aplikace na reálném datovém souboru. Na základe techto dat je prezentována jednoduchá defaultní studie, která má za úkol validovat ratingový systém používaný vybranou ratingovou agenturou. Na tomto základe je zmapována krátká historie využití ratingu v Ceské republice. Ve svete má rating naopak dlouholetou tradici a postupem casu se stává nedílnou soucástí ohodnocování bonity subjektu, což potvrzuje možnost jeho použití pri výpoctu kapitálového požadavku dle nové regulace Basel II. S rostoucím významem rostou i kritické ohlasy, kterým musí rating celit, pricemž nejzávažnejším z nich jsou jeho procyklické tendence. Tem je v záveru práce venována empirická analýza založená na datech zemí strední a východní Evropy.cs_CZ
uk.abstract.enThe growing importance of external rating may draw increased attention to the reliability of credit risk evaluation. The aim of this thesis is to analyze a contemporary external rating position as an instrument for evaluation of a subject's ability to meet its obligations. The study provides theoretical foundations of credit risk modeling as well as empirical application to a collected data set. For the sake of validation of a selected rating system a simple default study is presented on the basis of this data set. Limited information allows just for a brief survey of short rating history in the Czech Republic. The world rating history is comprehensive and it becomes an integral part of clients' creditworthiness assessment within the New Basel Capital Accord. With its growing importance the rating has been recently facing criticism. The thesis focuses mainly on the comments on the cyclical tendencies of rating and provides and empirical analysis using data from CEE countries.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV