Show simple item record

Corporate credit risk under Basel II : application of IRB vs. standardized approach in the context of Czech economy : (quantitative study)
dc.contributor.advisorMejstřík, Michal
dc.creatorKubíček, Martin
dc.date.accessioned2020-02-14T12:20:47Z
dc.date.available2020-02-14T12:20:47Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/90250
dc.description.abstractThis thesis presents research on corporate credit risk modeling under the New Basel Capital Accord framework using a real data set. This study provides theoretical foundations of credit risk modeling under the New Basel Capital Accord as well as empirical application of credit risk modeling to a unique data set of Czech companies provided by Creditreform. Several alternative logit regression models are presented, statistically tested and compared. Furthermore, two distinct approaches to calibration of rating classes of a rating system are developed and validated. Finally, the minimum regulatory capital requirements under the standardized approach and the internal ratings based approach of the New Basel Capital Accord are calculated and compared to the capital requirements under the current regulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.description.abstractPředkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectCredit Ratingen_US
dc.subjectRating Systemen_US
dc.subjectLogit Regressionen_US
dc.subjectDiscriminatory Poweren_US
dc.subjectCalibrationen_US
dc.subjectNew Basel Capital Accorden_US
dc.subjectCapital Requirementsen_US
dc.subjectúvěrový ratingcs_CZ
dc.subjectratingový modelcs_CZ
dc.subjectlogistická regresecs_CZ
dc.subjectsíla diskriminacecs_CZ
dc.subjectkalibracecs_CZ
dc.subjectNová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměrenostcs_CZ
dc.subjectkapitálový požadavekcs_CZ
dc.titleKorporátní úvěrové riziko v rámci Basel IIen_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2006
dcterms.dateAccepted2006-11-01
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId2620
dc.title.translatedCorporate credit risk under Basel II : application of IRB vs. standardized approach in the context of Czech economy : (quantitative study)cs_CZ
dc.identifier.aleph000585614
thesis.degree.namePhDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csProspěl/acs_CZ
thesis.grade.enPassen_US
uk.abstract.csPředkládaná práce se zaměřuje na modelování korporátního úvěrového rizika s ohledem na Nová basilejská pravidla pro kapitálovou přiměřenost. Poskytuje jak teoretické poznatky tak ukázku aplikace na unikátním reálném datovém souboru poskytnutém k těmto účelům společností Creditreform. Na základě těchto dat jsou představeny logistické modely, které jsou dále statisticky testovány a porovnávány. Následně jsou prezentovány a validovány dva rozdílné přístupy ke kalibraci jednotlivých tříd ratingového modelu. V závěrečné části práce jsou spočítány minimální kapitálové požadavky a to dle standardizované metody a metody vnitřních ratingů, které vycházejí ze zmíněných basilejských pravidel. Tyto výsledky jsou pak porovnávány s kapitálovými požadavky vypočtenými podle současných pravidel. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis presents research on corporate credit risk modeling under the New Basel Capital Accord framework using a real data set. This study provides theoretical foundations of credit risk modeling under the New Basel Capital Accord as well as empirical application of credit risk modeling to a unique data set of Czech companies provided by Creditreform. Several alternative logit regression models are presented, statistically tested and compared. Furthermore, two distinct approaches to calibration of rating classes of a rating system are developed and validated. Finally, the minimum regulatory capital requirements under the standardized approach and the internal ratings based approach of the New Basel Capital Accord are calculated and compared to the capital requirements under the current regulation. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
thesis.grade.codeP
uk.publication-placePrahacs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV