Zobrazit minimální záznam

Impact of Sports Results on Czech Stock Market
dc.contributor.advisorČech, František
dc.creatorUrban, Michal
dc.date.accessioned2017-07-20T10:16:37Z
dc.date.available2017-07-20T10:16:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/86349
dc.description.abstractTato práce analyzuje vliv výsledků sportu na český akciový trh. Jako sportovní výsledky jsme použili zápasy českých národních fotbalových a hokejových týmů v hlavních mezinárodních soutěží. Jako proxy pro český akciový trh jsme použili index PX, oficiální index Burzy cenných papírů Praha. V naší práci jsme použili ARMA-GARCH-t model pro analýzu vlivu sportovních výsledků. Našli jsme pouze negativní efekt po prohrách českého národního fotbalového týmu. Efekt byl statisticky významný, když jsme brali v úvahu důležitost zápasů a efekt byl silnějí pro zápasy ve vyřazovacích kolech. Nenašli jsme žádný efekt po vítězstvích a remízách. Také jsme nenašli žádný statisticky významný efekt po zápasech českého národního hokejového týmu.cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis analyses the impact of sports results on Czech stock market. As sports results we used the matches played by Czech national football and ice hockey teams in main international competitions. As a proxy for Czech stock market we use PX index, the official index of Prague Stock Exchange. In our thesis, we applied ARMA-GARCH-t model to study the impact of results. We found only negative effect after losses of Czech national football team. The effect was statistically significant when we controlled for importance of the matches and was stronger for elimination games. There was no significant effect after wins and draws. We also did not find any significant effect after matches of Czech national ice hockey team.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleImpact of Sports Results on Czech Stock Marketen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-21
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.identifier.repId185587
dc.title.translatedImpact of Sports Results on Czech Stock Marketcs_CZ
dc.contributor.refereeTurnovec, František
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce analyzuje vliv výsledků sportu na český akciový trh. Jako sportovní výsledky jsme použili zápasy českých národních fotbalových a hokejových týmů v hlavních mezinárodních soutěží. Jako proxy pro český akciový trh jsme použili index PX, oficiální index Burzy cenných papírů Praha. V naší práci jsme použili ARMA-GARCH-t model pro analýzu vlivu sportovních výsledků. Našli jsme pouze negativní efekt po prohrách českého národního fotbalového týmu. Efekt byl statisticky významný, když jsme brali v úvahu důležitost zápasů a efekt byl silnějí pro zápasy ve vyřazovacích kolech. Nenašli jsme žádný efekt po vítězstvích a remízách. Také jsme nenašli žádný statisticky významný efekt po zápasech českého národního hokejového týmu.cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis analyses the impact of sports results on Czech stock market. As sports results we used the matches played by Czech national football and ice hockey teams in main international competitions. As a proxy for Czech stock market we use PX index, the official index of Prague Stock Exchange. In our thesis, we applied ARMA-GARCH-t model to study the impact of results. We found only negative effect after losses of Czech national football team. The effect was statistically significant when we controlled for importance of the matches and was stronger for elimination games. There was no significant effect after wins and draws. We also did not find any significant effect after matches of Czech national ice hockey team.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV