Show simple item record

Scenario reduction in Monte Carlo methods in optimization
dc.contributor.advisorKopa, Miloš
dc.creatorTrégner, Tomáš
dc.date.accessioned2021-03-23T21:09:00Z
dc.date.available2021-03-23T21:09:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/86253
dc.description.abstractTato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat výsledky zís- kané pomocí vlastní implementace redukèního algoritmu v jazyku Python. Pro úèely posouzení efektivity redukce scénáøù byly vybrány dva konkrétní problémy. Prvním z nich je odhad konstanty π, který je pro tento úèel vhodný zejména proto, ¾e je znám pøesný výsledek. Druhým problém, na který se soustøedíme, je pak výbìr optimálního portfolia z daných akcií, který jsme vybrali proto, ¾e se jedná o pomìrnì nároèný a zajímavý problém umo¾òující posoudit èasovou efek- tivitu metody redukce scénáøù. Na základì na¹ich výpoètù docházíme k závìru, ¾e redukce scénáøù mù¾e být u¾iteèným nástrojem pro slo¾ité úlohy, je v¹ak tøeba si dávat pozor na vhodnou volbu pou¾ité metriky. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectMonte Carlocs_CZ
dc.subjectredukce scénářůcs_CZ
dc.subjectoptimalizacecs_CZ
dc.subjectvýběr portfoliacs_CZ
dc.subjectMonte Carloen_US
dc.subjectscenario reductionen_US
dc.subjectoptimizationen_US
dc.subjectportfolio selectionen_US
dc.titleRedukce scénářů v Monte Carlo metodách v optimalizacics_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2017
dcterms.dateAccepted2017-06-21
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId168713
dc.title.translatedScenario reduction in Monte Carlo methods in optimizationen_US
dc.contributor.refereeBranda, Martin
dc.identifier.aleph002144403
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá redukcí scénáøù pøi pou¾ití Monte Carlo metod. Hlavním cílem je posoudit, jaké výhody, èi zlep¹ení nám mù¾e redukce scénáøù poskytnout a zda nám mù¾e být v praxi u¾iteèná. V práci budeme prezentovat výsledky zís- kané pomocí vlastní implementace redukèního algoritmu v jazyku Python. Pro úèely posouzení efektivity redukce scénáøù byly vybrány dva konkrétní problémy. Prvním z nich je odhad konstanty π, který je pro tento úèel vhodný zejména proto, ¾e je znám pøesný výsledek. Druhým problém, na který se soustøedíme, je pak výbìr optimálního portfolia z daných akcií, který jsme vybrali proto, ¾e se jedná o pomìrnì nároèný a zajímavý problém umo¾òující posoudit èasovou efek- tivitu metody redukce scénáøù. Na základì na¹ich výpoètù docházíme k závìru, ¾e redukce scénáøù mù¾e být u¾iteèným nástrojem pro slo¾ité úlohy, je v¹ak tøeba si dávat pozor na vhodnou volbu pou¾ité metriky. 1cs_CZ
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.code1
dc.contributor.consultantKozmík, Václav
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO
dc.identifier.lisID990021444030106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV