Show simple item record

Stochastic dominance generated by a decreasing absolute risk aversion
dc.contributor.advisorKopa, Miloš
dc.creatorMrázková, Adéla
dc.date.accessioned2017-06-02T12:41:15Z
dc.date.available2017-06-02T12:41:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/84475
dc.description.abstractCílem této práce je popsat základy relace stochastické dominance prvního a druhého řádu a dále motivovat a popsat stochastickou dominanci generovanou užitkovými funkcemi s klesající absolutní rizikovou averzí. Následuje testování na reálných datech. Je zde předvedeno testování eficience portfolia ve smyslu stochastické dominance generované klesající rizikovou averzí a dále eficience ve smyslu stochastické dominance druhého řádu. Také je vysvětlena souvislost mezi výsledky těchto testů a je porovnávána jejich výpočetní náročnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to describe first order stochastic dominance, second order stochastic dominance and then to motivate and describe stochastic dominance generated by utility functions with a decreasing absolute risk aversion. A numerical application of described methods follows. Efficiency in the meaning of stochastic dominance generated by utility functions with a decreasing absolute risk aversion and second order stochastic dominance is tested. Connection between the results is clarified and used methods are compared in the meaning of computational demands. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectStochastická dominancecs_CZ
dc.subjectklesající riziková averzecs_CZ
dc.subjecteficience portfoliacs_CZ
dc.subjectstochastic dominanceen_US
dc.subjectdecreasing risk aversionen_US
dc.subjectportfolio eficiencyen_US
dc.titleStochastická dominance generovaná klesající rizikovou averzícs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-06-28
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId156189
dc.title.translatedStochastic dominance generated by a decreasing absolute risk aversionen_US
dc.contributor.refereeLachout, Petr
dc.identifier.aleph002094581
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csCílem této práce je popsat základy relace stochastické dominance prvního a druhého řádu a dále motivovat a popsat stochastickou dominanci generovanou užitkovými funkcemi s klesající absolutní rizikovou averzí. Následuje testování na reálných datech. Je zde předvedeno testování eficience portfolia ve smyslu stochastické dominance generované klesající rizikovou averzí a dále eficience ve smyslu stochastické dominance druhého řádu. Také je vysvětlena souvislost mezi výsledky těchto testů a je porovnávána jejich výpočetní náročnost. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe aim of the thesis is to describe first order stochastic dominance, second order stochastic dominance and then to motivate and describe stochastic dominance generated by utility functions with a decreasing absolute risk aversion. A numerical application of described methods follows. Efficiency in the meaning of stochastic dominance generated by utility functions with a decreasing absolute risk aversion and second order stochastic dominance is tested. Connection between the results is clarified and used methods are compared in the meaning of computational demands. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV