Show simple item record

Regulatorní přístupy ke kvantifikaci kreditního rizika
dc.contributor.advisorPečená, Magda
dc.creatorStará, Pavla
dc.date.accessioned2017-06-02T07:15:10Z
dc.date.available2017-06-02T07:15:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/83061
dc.description.abstractKreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. Bankovní regulatorní dohled hraje důležitou roli mimo jiné i ve stanovování minimálních kapitálových požadavků, které slouží jako polštář pohlcující ztráty pramenící z kreditního rizika. Tato práce pojednává o regulatorních přístupech využívaných ke kvantifikaci kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku - standardizovaný přístup a přístup založený na interních ratinzích (IRB) - z hlediska teoretického a zároveň poskytuje empirickou aplikaci těchto přístupů na náhodně vytvořeném portfoliu korporátních půjček. V rámci metody IRB jsem navrhla model založený na finančních ukazatelích, který aplikuje logistickou regresi k odhadnutí pravděpodobností selhání. Na základě modelování jsem došla k závěru, že pro finální model je lepší raději využít kombinaci finančních ukazatelů z různých skupin s mírnou dominancí ukazatelů rentability a tudíž jsem nemohla potvrdit hypotézu, že ukazatelé solventnosti jsou při modelování pravděpodobnosti selhání nadřazení ostatním ukazatelům. Po získání potřebných parametrů jsem kvantifikovala minimální kapitálové požadavky ke kreditnímu riziku využitím jak...cs_CZ
dc.description.abstractCredit risk represents one of the most significant risks which a bank must face, and therefore, its intention is effectively manage and measure this risk. However, management and measurement methods are supervised and influenced by national regulators. Banking regulatory supervision plays a significant role among others in determining minimum capital requirements that serve as buffer against losses stemming from credit risk. This thesis provides theoretical foundation of regulatory approaches - standardized and internal rating based (IRB) approach - used for quantification of regulatory capital to credit risk as well as empirical application of such approaches on created portfolio of corporate loans. As a part of IRB method I suggested a model composed of financial ratios estimating probability of default using logistic regression. I founded out that rather the use of combination of financial ratios from different groups of ratios with slight dominance of profitability ratios forms final model. Therefore, superiority of solvency ratios in modelling cannot be proved on my portfolio. After estimating and determining necessary parameters I quantified the minimum regulatory capital requirements to credit risk under standardized and IRB approaches prescribed by Basel III. In the end, the results are...en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectkapitálcs_CZ
dc.subjectkreditní rizikocs_CZ
dc.subjectregulacecs_CZ
dc.subjectexterní ratingcs_CZ
dc.subjectsystém interních ratingůcs_CZ
dc.subjectkapitálová přiměřenostcs_CZ
dc.subjectcapitalen_US
dc.subjectcredit risken_US
dc.subjectregulationen_US
dc.subjectexternal ratingen_US
dc.subjectinternal rating systemen_US
dc.subjectcapital adequacyen_US
dc.titleRegulatory Approaches to Credit Risk Quantificationen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-09-14
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId151905
dc.title.translatedRegulatorní přístupy ke kvantifikaci kreditního rizikacs_CZ
dc.contributor.refereeHausenblas, Václav
dc.identifier.aleph002103888
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csKreditní riziko představuje jedno z nejvýznamnějších rizik, kterému banka musí čelit, a tudíž je v jejím zájmu ho efektivně řídit a měřit. Nicméně metody řízení a měření jsou dozorovány a ovlivňovány národními regulátory. Bankovní regulatorní dohled hraje důležitou roli mimo jiné i ve stanovování minimálních kapitálových požadavků, které slouží jako polštář pohlcující ztráty pramenící z kreditního rizika. Tato práce pojednává o regulatorních přístupech využívaných ke kvantifikaci kapitálových požadavků ke kreditnímu riziku - standardizovaný přístup a přístup založený na interních ratinzích (IRB) - z hlediska teoretického a zároveň poskytuje empirickou aplikaci těchto přístupů na náhodně vytvořeném portfoliu korporátních půjček. V rámci metody IRB jsem navrhla model založený na finančních ukazatelích, který aplikuje logistickou regresi k odhadnutí pravděpodobností selhání. Na základě modelování jsem došla k závěru, že pro finální model je lepší raději využít kombinaci finančních ukazatelů z různých skupin s mírnou dominancí ukazatelů rentability a tudíž jsem nemohla potvrdit hypotézu, že ukazatelé solventnosti jsou při modelování pravděpodobnosti selhání nadřazení ostatním ukazatelům. Po získání potřebných parametrů jsem kvantifikovala minimální kapitálové požadavky ke kreditnímu riziku využitím jak...cs_CZ
uk.abstract.enCredit risk represents one of the most significant risks which a bank must face, and therefore, its intention is effectively manage and measure this risk. However, management and measurement methods are supervised and influenced by national regulators. Banking regulatory supervision plays a significant role among others in determining minimum capital requirements that serve as buffer against losses stemming from credit risk. This thesis provides theoretical foundation of regulatory approaches - standardized and internal rating based (IRB) approach - used for quantification of regulatory capital to credit risk as well as empirical application of such approaches on created portfolio of corporate loans. As a part of IRB method I suggested a model composed of financial ratios estimating probability of default using logistic regression. I founded out that rather the use of combination of financial ratios from different groups of ratios with slight dominance of profitability ratios forms final model. Therefore, superiority of solvency ratios in modelling cannot be proved on my portfolio. After estimating and determining necessary parameters I quantified the minimum regulatory capital requirements to credit risk under standardized and IRB approaches prescribed by Basel III. In the end, the results are...en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990021038880106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV