Parallel Evaluation of Numerical Models for Algorithmic Trading

Abstract

Práce se bude zabývat problematikou paralelního vyhodnocení modelů algoritmického obchodování, jež jsou založeny na multiple kernel support vector machines pro regresi. V práci bude navrženo několik přístupů k paralelizaci vyhodnocení těchto modelů. Pro každý z navržených přístupů bude analyzována jeho vhodnost pro vysoce paralelní architektury, jmenovitě pro koprocesor Intel Xeon Phi. Z toho důvodu bude tato analýza reflektovat jak specifika tohoto koprocesoru, tak i specifika jeho programování. Výstupy analýzy budou použity při implementaci prototypu, jehož výkonnost bude na základě provedených testů porovnána s výkonností sériové a paralelní implementace pro běžné vícejádrové CPU. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

This thesis will address the problem of the parallel evaluation of algorithmic trading models based on multiple kernel support vector regression. Various approaches to parallelization of the evaluation of these models will be proposed and their suitability for highly parallel architectures, namely the Intel Xeon Phi coprocessor, will be analysed considering specifics of this coprocessor and also specifics of its programming. Based on this analysis a prototype will be implemented, and its performance will be compared to a serial and multi-core baseline pursuant to executed experiments. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)