dc.contributor.advisor | Hurt, Jan | |
dc.creator | Veselý, Václav | |
dc.date.accessioned | 2017-06-02T02:25:42Z | |
dc.date.available | 2017-06-02T02:25:42Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.11956/81921 | |
dc.description.abstract | Simulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1 | cs_CZ |
dc.description.abstract | Monte Carlo simulation methods are very universal tool, which is applicable in many different cases. Major part of this work is devoted to variance reduction techniques and other improvements of Monte Carlo estimate. Practical examples of financial derivative pricing will be shown. 1 | en_US |
dc.language | Čeština | cs_CZ |
dc.language.iso | cs_CZ | |
dc.publisher | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.subject | Monte Carlo | cs_CZ |
dc.subject | finance | cs_CZ |
dc.subject | redukce | cs_CZ |
dc.subject | rozptyl | cs_CZ |
dc.subject | Monte Carlo | en_US |
dc.subject | finance | en_US |
dc.subject | reduction | en_US |
dc.subject | variance | en_US |
dc.title | Metody Monte Carlo ve financích | cs_CZ |
dc.type | bakalářská práce | cs_CZ |
dcterms.created | 2015 | |
dcterms.dateAccepted | 2015-09-08 | |
dc.description.department | Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
dc.description.department | Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.description.faculty | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
dc.description.faculty | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
dc.identifier.repId | 155611 | |
dc.title.translated | Monte Carlo methods in finance | en_US |
dc.contributor.referee | Kopa, Miloš | |
dc.identifier.aleph | 002025768 | |
thesis.degree.name | Bc. | |
thesis.degree.level | bakalářské | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Finanční matematika | cs_CZ |
thesis.degree.discipline | Financial Mathematics | en_US |
thesis.degree.program | Matematika | cs_CZ |
thesis.degree.program | Mathematics | en_US |
uk.thesis.type | bakalářská práce | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-cs | Matematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
uk.taxonomy.organization-en | Faculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statistics | en_US |
uk.faculty-name.cs | Matematicko-fyzikální fakulta | cs_CZ |
uk.faculty-name.en | Faculty of Mathematics and Physics | en_US |
uk.faculty-abbr.cs | MFF | cs_CZ |
uk.degree-discipline.cs | Finanční matematika | cs_CZ |
uk.degree-discipline.en | Financial Mathematics | en_US |
uk.degree-program.cs | Matematika | cs_CZ |
uk.degree-program.en | Mathematics | en_US |
thesis.grade.cs | Výborně | cs_CZ |
thesis.grade.en | Excellent | en_US |
uk.abstract.cs | Simulační metody Monte Carlo jsou velmi univerzální nástroj, který lze použít pro řešení různorodých problémů. Hlavní část tohoto textu se bude zabývat me- todami, které redukují rozptyl a zlepšují kvalitu odhadů provedených pomocí simulačních metod Monte Carlo. Bude zde ukázáno několik praktických aplikací na oceňování finančních derivátů. 1 | cs_CZ |
uk.abstract.en | Monte Carlo simulation methods are very universal tool, which is applicable in many different cases. Major part of this work is devoted to variance reduction techniques and other improvements of Monte Carlo estimate. Practical examples of financial derivative pricing will be shown. 1 | en_US |
uk.file-availability | V | |
uk.publication.place | Praha | cs_CZ |
uk.grantor | Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky | cs_CZ |
dc.identifier.lisID | 990020257680106986 | |