Show simple item record

Scenario generation for multidimensional distributions
Generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení
dc.contributor.advisorDupačová, Jitka
dc.creatorOlos, Marek
dc.date.accessioned2017-06-01T22:49:12Z
dc.date.available2017-06-01T22:49:12Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/81155
dc.description.abstractNěkteré metody pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení předpokládají znalost generování z jednorozměrných rozdělení. Těm se věnuje kapitola 3. Na konci kapitoly jsou uvedeny odkazy na vhodné algoritmy. Kapitola 4 se věnuje vybraným metodám pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení. V kap. 4.3 představíme algoritmus pro generování scénářů nevyužívájící žádný předpoklad o rozdělení kromě zadaných prvních čtyř momentů a korelací. Metodu generování scénářů pomocí aproximace mnohorozměrného normálního rozdělení binomickým rozdělením popisujeme v kapitole 4.5. Redukcí dimenze pomocí metody hlavních komponent se zabýváme v kapitole 4.4, algoritmus je uveden pro předpoklad normálního rozdělení. V kapitole 4.6 představíme základy teorie kopulí a metodologii pro generování scénářů pomocí C-vine kopule. V kapitole 5 implementujeme vybrané metody generování scénářů na odhad denních hodnot v riziku pro vybrané indexy a výsledky diskutujeme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractSome methods for generating scenarios from multidimensional distribution assume we are able to generate scenarios from the one-dimensional distribution. We dedicate chapter 3 to this problem. At the end of the chapter, we provide references for applicable algorithms. Chapter 4 is focused on selected methods for generating scenarios from multidimensional distributions. In chapter 4.3, we introduce an algorithm for generating scenarios, which do not use any assumption about the distribution, except the first four moments and correlations to be specified. A method of generating scenarios based on approximation of multivariate normal distribution by the binomial distribution is described in chapter 4.5. Dimension reduction technique using principal components is presented in chapter 4.4. The algorithm is presented under the assumption of normal distribution. In chapter 4.6, we introduce the basics of the copula theory and a method for generating scenarios by C-vine copula. In chapter 5, we implement selected methods for generating scenarios for the estimation of daily value at risk for selected indexes and we discuss the results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectC-vine kopulecs_CZ
dc.subjecthlavní komponentycs_CZ
dc.subjectmetoda shody momentůcs_CZ
dc.subjectC-vine copulaen_US
dc.subjectprincipal componentsen_US
dc.subjectmethod of momentsen_US
dc.titleGenerování scénářů z mnohorozměrných rozdělenísk_SK
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-16
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId140742
dc.title.translatedScenario generation for multidimensional distributionsen_US
dc.title.translatedGenerování scénářů z mnohorozměrných rozdělenícs_CZ
dc.contributor.refereeKaňková, Vlasta
dc.identifier.aleph002028100
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplinePravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
thesis.degree.disciplineProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csPravděpodobnost, matematická statistika a ekonometriecs_CZ
uk.degree-discipline.enProbability, mathematical statistics and econometricsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csNěkteré metody pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení předpokládají znalost generování z jednorozměrných rozdělení. Těm se věnuje kapitola 3. Na konci kapitoly jsou uvedeny odkazy na vhodné algoritmy. Kapitola 4 se věnuje vybraným metodám pro generování scénářů z mnohorozměrných rozdělení. V kap. 4.3 představíme algoritmus pro generování scénářů nevyužívájící žádný předpoklad o rozdělení kromě zadaných prvních čtyř momentů a korelací. Metodu generování scénářů pomocí aproximace mnohorozměrného normálního rozdělení binomickým rozdělením popisujeme v kapitole 4.5. Redukcí dimenze pomocí metody hlavních komponent se zabýváme v kapitole 4.4, algoritmus je uveden pro předpoklad normálního rozdělení. V kapitole 4.6 představíme základy teorie kopulí a metodologii pro generování scénářů pomocí C-vine kopule. V kapitole 5 implementujeme vybrané metody generování scénářů na odhad denních hodnot v riziku pro vybrané indexy a výsledky diskutujeme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enSome methods for generating scenarios from multidimensional distribution assume we are able to generate scenarios from the one-dimensional distribution. We dedicate chapter 3 to this problem. At the end of the chapter, we provide references for applicable algorithms. Chapter 4 is focused on selected methods for generating scenarios from multidimensional distributions. In chapter 4.3, we introduce an algorithm for generating scenarios, which do not use any assumption about the distribution, except the first four moments and correlations to be specified. A method of generating scenarios based on approximation of multivariate normal distribution by the binomial distribution is described in chapter 4.5. Dimension reduction technique using principal components is presented in chapter 4.4. The algorithm is presented under the assumption of normal distribution. In chapter 4.6, we introduce the basics of the copula theory and a method for generating scenarios by C-vine copula. In chapter 5, we implement selected methods for generating scenarios for the estimation of daily value at risk for selected indexes and we discuss the results. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV