Show simple item record

Rezervování škod v rámci panelových dat
dc.contributor.advisorPešta, Michal
dc.creatorGerthofer, Michal
dc.date.accessioned2017-06-01T11:39:28Z
dc.date.available2017-06-01T11:39:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/78257
dc.description.abstractPředložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční postavení společnosti. Text práce představuje základní aktuárské pojmy, značení a metody. Hlavní část je zaměřena na modelování panelových dat, zejména na zobecněné lineární smíšené modely (GLMM), zobecněné odhadovací rovnice (GEE) a jejich použití v rezervování. Hlavním cílem práce je ukázat výhody, nevýhody, omezení a porovnání těchto přístupů na reprezentativních data setech, které byly vybrány na základě výsledků analýzy celé databáze. Významná pozornost je věnována procesu výběru modelu a prostředkům k tomu použitých. Získané výsledky jsou nakonec shrnuty v tabulkách, grafech a navzájem porovnány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractIn the presented thesis the issue of dependency between response variables within the subjects in the generalized linear models framework is investigated. Reserving in non-life insurance is a key factor for the financial position of a company. The text introduces the basic actuarial notation, terminology and methods. The main part is focused on panel data framework, especially Generalized Linear Mixed Models (GLMM) as well as Generalized Estimating Equations (GEE), and their application on claims reserving. The aim of this thesis is to show the advantages, disadvantages, limitations and the comparison of these approaches on representative datasets, which were chosen according to results obtained from whole database analysis. Significant focus is on model selection and diagnostics used for this purpose. Finally, the obtained results are summarized in tables, figures and the comparison of the methods is provided. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectstochastické rezervování škodcs_CZ
dc.subjectpanelová datacs_CZ
dc.subjectzobecněné smíšené lineární modelycs_CZ
dc.subjectzobecněné odhadovací rovnicecs_CZ
dc.subjectstochastic claims reservingen_US
dc.subjectpanel dataen_US
dc.subjectgeneralized linear mixed modelsen_US
dc.subjectgeneralized estimating equationsen_US
dc.titleClaims reserving within the panel data frameworken_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-10
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId153742
dc.title.translatedRezervování škod v rámci panelových datcs_CZ
dc.contributor.refereeCipra, Tomáš
dc.identifier.aleph002026581
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csPředložená diplomová práce řeší problém závislosti mezi vysvětlovanými proměnnými v rámci jednotlivých subjektů v konceptu zobecněných lineárních modelů. Rezervování v neživotním pojištění má významný vliv na finanční postavení společnosti. Text práce představuje základní aktuárské pojmy, značení a metody. Hlavní část je zaměřena na modelování panelových dat, zejména na zobecněné lineární smíšené modely (GLMM), zobecněné odhadovací rovnice (GEE) a jejich použití v rezervování. Hlavním cílem práce je ukázat výhody, nevýhody, omezení a porovnání těchto přístupů na reprezentativních data setech, které byly vybrány na základě výsledků analýzy celé databáze. Významná pozornost je věnována procesu výběru modelu a prostředkům k tomu použitých. Získané výsledky jsou nakonec shrnuty v tabulkách, grafech a navzájem porovnány. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enIn the presented thesis the issue of dependency between response variables within the subjects in the generalized linear models framework is investigated. Reserving in non-life insurance is a key factor for the financial position of a company. The text introduces the basic actuarial notation, terminology and methods. The main part is focused on panel data framework, especially Generalized Linear Mixed Models (GLMM) as well as Generalized Estimating Equations (GEE), and their application on claims reserving. The aim of this thesis is to show the advantages, disadvantages, limitations and the comparison of these approaches on representative datasets, which were chosen according to results obtained from whole database analysis. Significant focus is on model selection and diagnostics used for this purpose. Finally, the obtained results are summarized in tables, figures and the comparison of the methods is provided. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV