Show simple item record

Continuous processes with quadratic varaition
Spojité procesy s kvadratickou variací
dc.contributor.advisorDostál, Petr
dc.creatorSvoboda, Miroslav
dc.date.accessioned2017-06-01T02:32:45Z
dc.date.available2017-06-01T02:32:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/75723
dc.description.abstractPráce se zabývá vlastnostmi spojitých náhodných procesů s kompaktní indexovou množinou, které mají konečnou kvadratickou variaci. Je zavedený stochastický integrál v Riemannově smyslu a postupně popisovaná teorie k odvození Itôovy formule, přičemž pojmy stochastického integrálu a kvadratické variace jsou zavedené s využitím konvergence v pravděpodobnosti spojitých procesů. Aplikační úloha se zaměřuje na obchodování obchodníka investujícího do akcií. Pomocí Itôovy formule se dokáže, že Black- Scholesův a Bachelierův model modelují spravedlivou cenu evropské call vanilla opce na trhu s modelovanou cenou akcie pomocí geometrického, respektive aritmetického Brownova pohybu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThe work is devoted to the properties of the continuous random processes with a compact index set that are having finite quadratic variation. In the thesis we define the stochastic Riemannn integral and then follow a development of a theory leading to deriving of Ito formula. The terms, concretely quadratic variation and Ito's formula and in the process are introduced using the konvergence in probability for the continuous random processes. The applied part of the thesis, starting in chapter 6, is considering an investor trading on the stock market. Using the Ito formula we will show that both the Black-Sholes and the bachelier models are modelling the fair price of the European call vanilla option, when the price of the share on the market is modelled by. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageSlovenčinacs_CZ
dc.language.isosk_SK
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectWienerův procescs_CZ
dc.subjectKvadratická variacecs_CZ
dc.subjectItôova formulecs_CZ
dc.subjectBlack-Scholesův modelcs_CZ
dc.subjectBachelierův modelcs_CZ
dc.subjectWiener processen_US
dc.subjectQuadratic variationen_US
dc.subjectIto's formulaen_US
dc.subjectBlack-Scholes modelen_US
dc.subjectBachelier modelen_US
dc.titleSpojité procesy s kvadratickou variacísk_SK
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-09-10
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId127907
dc.title.translatedContinuous processes with quadratic varaitionen_US
dc.title.translatedSpojité procesy s kvadratickou variacícs_CZ
dc.contributor.refereeDvořák, Jiří
dc.identifier.aleph002026555
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineObecná matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineGeneral Mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csObecná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enGeneral Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csDobřecs_CZ
thesis.grade.enGooden_US
uk.abstract.csPráce se zabývá vlastnostmi spojitých náhodných procesů s kompaktní indexovou množinou, které mají konečnou kvadratickou variaci. Je zavedený stochastický integrál v Riemannově smyslu a postupně popisovaná teorie k odvození Itôovy formule, přičemž pojmy stochastického integrálu a kvadratické variace jsou zavedené s využitím konvergence v pravděpodobnosti spojitých procesů. Aplikační úloha se zaměřuje na obchodování obchodníka investujícího do akcií. Pomocí Itôovy formule se dokáže, že Black- Scholesův a Bachelierův model modelují spravedlivou cenu evropské call vanilla opce na trhu s modelovanou cenou akcie pomocí geometrického, respektive aritmetického Brownova pohybu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThe work is devoted to the properties of the continuous random processes with a compact index set that are having finite quadratic variation. In the thesis we define the stochastic Riemannn integral and then follow a development of a theory leading to deriving of Ito formula. The terms, concretely quadratic variation and Ito's formula and in the process are introduced using the konvergence in probability for the continuous random processes. The applied part of the thesis, starting in chapter 6, is considering an investor trading on the stock market. Using the Ito formula we will show that both the Black-Sholes and the bachelier models are modelling the fair price of the European call vanilla option, when the price of the share on the market is modelled by. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV