Show simple item record

Modelování velkých škod
dc.contributor.advisorPešta, Michal
dc.creatorPetrová, Barbora
dc.date.accessioned2021-05-20T15:12:07Z
dc.date.available2021-05-20T15:12:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/74564
dc.description.abstractNázev práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...cs_CZ
dc.description.abstractTitle: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach based on the extreme value theory to describe the behaviour of large claims of an insurance portfolio. We focus on threshold models which analyze exceedances of a high threshold. This approach has gained in popularity in recent years, as compared with the much older methods based directly on the extreme value distributions. The method is illustated using the group medical claims database recorded over the periods 1997, 1998 and 1999 maintained by the Society of Actuaries. We aim to demonstrate that the proposed model outperforms classical parametric distri- butions and thus enables to estimate high quantiles or the probable maximum loss more precisely. Keywords: threshold models, generalized Pareto distribution, large claims. 1en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectthreshold modelsen_US
dc.subjectgeneralized Pareto distributionen_US
dc.subjectlarge claimsen_US
dc.subjectprahové modelycs_CZ
dc.subjectobecné Paretovo rozdělenícs_CZ
dc.subjectvysoké škodycs_CZ
dc.titleModelování velkých škoden_US
dc.typerigorózní prácecs_CZ
dcterms.created2016
dcterms.dateAccepted2016-11-28
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId185016
dc.title.translatedModelování velkých škodcs_CZ
dc.identifier.aleph002116595
thesis.degree.nameRNDr.
thesis.degree.levelrigorózní řízenícs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial and insurance mathematicsen_US
thesis.degree.disciplineFinanční a pojistná matematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
uk.thesis.typerigorózní prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční a pojistná matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial and insurance mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csUznánocs_CZ
thesis.grade.enRecognizeden_US
uk.abstract.csNázev práce: Modelování velkých škod Autor: Barbora Zuzáková Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá statistickým modelováním vysokých škod pojistného portfolia, a to metodami vycházejícími z teorie extrémních hod- not. Zaměřuje se především na prahové modely, tedy modely, které zkoumají pouze škody překračující určitou vysokou mez. Ve srovnání s klasickým přístupem teorie extrémních hodnot, který aproximuje chování maximální výše škody, bývají prahové metody v posledních letech upřednostňovány. Veškeré teoretické přístupy a závěry jsou aplikovány na databázi léčebných výloh zdravotních pojišťoven zaz- namenaných v letech 1997, 1998 a 1999, která je spravována Společností aktuárů. Naším záměrem je prokázat, že přístup založený na teorii extrémních hodnot poskytuje mnohem lepší přiblížení distribuce vysokých škod nežli modelování po- mocí klasických parametrických distribučních funkcí, a umožňuje tak preciznější odhad jak vysokých kvantilů, tak pravděpodobné maximální ztráty, které jsou stěžejnímí ukazateli životního i neživotního pojištění. Klíčová slova:...cs_CZ
uk.abstract.enTitle: Large claims modeling Author: Barbora Zuzáková Department: Department of Probability and Mathematical Statistics Supervisor: RNDr. Michal Pešta, Ph.D. Abstract: This thesis discusses a statistical modeling approach based on the extreme value theory to describe the behaviour of large claims of an insurance portfolio. We focus on threshold models which analyze exceedances of a high threshold. This approach has gained in popularity in recent years, as compared with the much older methods based directly on the extreme value distributions. The method is illustated using the group medical claims database recorded over the periods 1997, 1998 and 1999 maintained by the Society of Actuaries. We aim to demonstrate that the proposed model outperforms classical parametric distri- butions and thus enables to estimate high quantiles or the probable maximum loss more precisely. Keywords: threshold models, generalized Pareto distribution, large claims. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
thesis.grade.codeU
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusU


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV