Show simple item record

dc.contributor.advisorSeidler, Jakub
dc.creatorTanasković, Dušan
dc.date.accessioned2017-05-27T18:04:20Z
dc.date.available2017-05-27T18:04:20Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/72049
dc.description.abstract1. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do finančního sektoru silný šok, který se rychle šířil a zasáhl celosvětovou reálnou ekonomiku. To znamená, že regulace významných bank není pouze otázkou národní regulatorní autority, ale je potřeba najít širší dohodu napříč zeměmi. Cílem těchto dohod je zamezit přenosu rizik napříč zeměmi a zmírnit negativní externality plynoucí z problému "too-big-too-fail". Tato práce tak vysvětluje přístup identifikace systémových bank na základě indikátorového přístupu zavedeného BCBS. Práce objasňuje, jak jsou bankám přiřazovány vyšší kapitálové požadavky dle míry systémové významnosti a jak jsou jednotlivé indikátory použité při výpočtu důležité pro hodnotu finálního skóre systémové významnosti banky.cs_CZ
dc.description.abstract1. Abstract This bachelor thesis deals with Global systematically important banks (G-SIBs) and how to identify them through various assessment. The crises in 2007 and failure of global financial institutions spread fast and sent shocks trough financial system which harmed the real economy worldwide. So it means that this is not a uniquely national authority's problem, therefore requiring a global minimum agreement. The aim of these additional policy measures is to deal with cross-border and "too big to fail" negative externalities together with moral hazard costs. Thesis explains the indicator-based measurement approach and bucketing approach introduced by BCBS. It illustrates how G-SIBs are allocated into different categories with different additional loss absorbency requirements and elaborates on how important is each particular indicator in calculating the final score.en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.titleGlobal systemically important banks: Assessment methodology and the additional loss absorbency requirementen_US
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-18
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId138380
dc.contributor.refereeHausenblas, Václav
dc.identifier.aleph002010239
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomie a financecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomics and Financeen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomie a financecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomics and Financeen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.cs1. Abstract Tato bakalářská práce se zabývá globálními systémově významnými bankami (G-SIBs) a jak je identifikovat prostřednictvím různých metod. Krize v roce 2007 a selhání globálních finančních institucí přineslo do finančního sektoru silný šok, který se rychle šířil a zasáhl celosvětovou reálnou ekonomiku. To znamená, že regulace významných bank není pouze otázkou národní regulatorní autority, ale je potřeba najít širší dohodu napříč zeměmi. Cílem těchto dohod je zamezit přenosu rizik napříč zeměmi a zmírnit negativní externality plynoucí z problému "too-big-too-fail". Tato práce tak vysvětluje přístup identifikace systémových bank na základě indikátorového přístupu zavedeného BCBS. Práce objasňuje, jak jsou bankám přiřazovány vyšší kapitálové požadavky dle míry systémové významnosti a jak jsou jednotlivé indikátory použité při výpočtu důležité pro hodnotu finálního skóre systémové významnosti banky.cs_CZ
uk.abstract.en1. Abstract This bachelor thesis deals with Global systematically important banks (G-SIBs) and how to identify them through various assessment. The crises in 2007 and failure of global financial institutions spread fast and sent shocks trough financial system which harmed the real economy worldwide. So it means that this is not a uniquely national authority's problem, therefore requiring a global minimum agreement. The aim of these additional policy measures is to deal with cross-border and "too big to fail" negative externalities together with moral hazard costs. Thesis explains the indicator-based measurement approach and bucketing approach introduced by BCBS. It illustrates how G-SIBs are allocated into different categories with different additional loss absorbency requirements and elaborates on how important is each particular indicator in calculating the final score.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV