Show simple item record

Point processes derived from the Poisson process
dc.contributor.advisorBeneš, Viktor
dc.creatorKielkowská, Eva
dc.date.accessioned2017-05-27T15:27:30Z
dc.date.available2017-05-27T15:27:30Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71197
dc.description.abstractV práci jsou studovány konečné bodové procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Zabýváme se speciálními funkcionály bodových procesů, které nazýváme U-statistiky. Střední hodnotu těchto funkcionálů dostaneme jako součin středních hodnot funkcionálů Poissonova procesu. S pomocí diferencí a jádra U-statistiky odvodíme obecný vzorec pro střední hodnotu tohoto funkcionálu, ve kterém se vyskytuje podmíněná intenzita bodového procesu. Výpočet středních hodnot vybraných U-statistik pro Straussův proces ukazuje použití zmíněného vzorce. Demonstrováno je také ověření předpokladů z vlastností Poissonova procesu. V závěru se uvádí výsledky numerických výpočtů středních hodnot na základě simulací Straussova procesu.cs_CZ
dc.description.abstractFinite point processes having a density with respect to the Poisson process are investigated. We are interested in special functionals called U-statistics. The mean value of such a functional is obtained as a product of mean values of functionals of the Poisson point process. Using difference operators and kernels of an U-statistic, we can derive a general formula for the mean value of the functional, in which the conditional intensity of a point process is used. The calculation of mean values of selected U-statistics of the Strauss process shows the application of the formula. The assumptions of the formula are verified via characteristics of the Poisson process. At the end, the results of numerical calculations of mean values based on simulations of the Strauss process are presented.en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjecthustota vzhledem k Poissonovu procesucs_CZ
dc.subjectpodmíněná intenzitacs_CZ
dc.subjectmodely a charakteristiky bodových procesůcs_CZ
dc.subjectdensity w.r.t. the Poisson procesen_US
dc.subjectconditional intenzityen_US
dc.subjectmodels and characteristics of point processesen_US
dc.titleBodové procesy odvozené od Poissonova procesucs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-23
dc.description.departmentDepartment of Probability and Mathematical Statisticsen_US
dc.description.departmentKatedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.identifier.repId140778
dc.title.translatedPoint processes derived from the Poisson processen_US
dc.contributor.refereeDvořák, Jiří
dc.identifier.aleph001786120
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineFinanční matematikacs_CZ
thesis.degree.disciplineFinancial Mathematicsen_US
thesis.degree.programMatematikacs_CZ
thesis.degree.programMathematicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Probability and Mathematical Statisticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csFinanční matematikacs_CZ
uk.degree-discipline.enFinancial Mathematicsen_US
uk.degree-program.csMatematikacs_CZ
uk.degree-program.enMathematicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV práci jsou studovány konečné bodové procesy s hustotou vzhledem k Poissonovu procesu. Zabýváme se speciálními funkcionály bodových procesů, které nazýváme U-statistiky. Střední hodnotu těchto funkcionálů dostaneme jako součin středních hodnot funkcionálů Poissonova procesu. S pomocí diferencí a jádra U-statistiky odvodíme obecný vzorec pro střední hodnotu tohoto funkcionálu, ve kterém se vyskytuje podmíněná intenzita bodového procesu. Výpočet středních hodnot vybraných U-statistik pro Straussův proces ukazuje použití zmíněného vzorce. Demonstrováno je také ověření předpokladů z vlastností Poissonova procesu. V závěru se uvádí výsledky numerických výpočtů středních hodnot na základě simulací Straussova procesu.cs_CZ
uk.abstract.enFinite point processes having a density with respect to the Poisson process are investigated. We are interested in special functionals called U-statistics. The mean value of such a functional is obtained as a product of mean values of functionals of the Poisson point process. Using difference operators and kernels of an U-statistic, we can derive a general formula for the mean value of the functional, in which the conditional intensity of a point process is used. The calculation of mean values of selected U-statistics of the Strauss process shows the application of the formula. The assumptions of the formula are verified via characteristics of the Poisson process. At the end, the results of numerical calculations of mean values based on simulations of the Strauss process are presented.en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra pravděpodobnosti a matematické statistikycs_CZ


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV