Show simple item record

Credit default swaps
dc.contributor.advisorPečená, Magda
dc.creatorVeselý, Vladimír
dc.date.accessioned2017-05-27T14:53:37Z
dc.date.available2017-05-27T14:53:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/71011
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu s credit default swapy a současné situace na něm. Práce by se dala rozdělit do tří částí. V úvodní části seznamuje čtenáře se základními pojmy, principy a klíčovými produkty. V další části se zabývá historickým vývojem credit default swapů, regulatorními kroky probíhajícími v posledních letech a změnami na trhu. Na závěr práce poukazuje na různé možnosti oceňování credit default swapů, a to buď pomocí Hull-White modelu, par asset swapu nebo lineární regrese. Práce si klade za cíl pomoci čtenáři se základní problematikou credit default swapů. Klíčová slova Credit default swap, úvěrové riziko, úvěrová událost, centrální protistrana, asset swap spread Délka práce 65 231cs_CZ
dc.description.abstractThe objective of this bachelor thesis is to analyze the credit default swap market and the current situation at the market. The paper could be divided into three parts. In the first part it introduces the basic concepts, principles and key products. The next section deals with the historical development of credit default swaps, regulatory actions taking place in recent years and market changes. Finally, the study points out the possibilities of the credit default swap pricing either by Hull-White model, par asset swap or linear regression. The thesis should help the reader to understand basic issues concerning credit default swaps. Keywords Credit default swap, credit risk, credit event, central counterparty, asset swap spread Length of the thesis 65 231en_US
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectÚvěrcs_CZ
dc.subjectselhánícs_CZ
dc.subjectswapcs_CZ
dc.subjectCDScs_CZ
dc.subjectúvěrový derivátcs_CZ
dc.subjectCrediten_US
dc.subjectdefaulten_US
dc.subjectswapsen_US
dc.subjectCDSen_US
dc.subjectcredit derivativesen_US
dc.titleCredit default swapscs_CZ
dc.typebakalářská prácecs_CZ
dcterms.created2014
dcterms.dateAccepted2014-06-18
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId132843
dc.title.translatedCredit default swapsen_US
dc.contributor.refereeBenčík, Daniel
dc.identifier.aleph001784500
thesis.degree.nameBc.
thesis.degree.levelbakalářskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typebakalářská prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csCílem bakalářské práce je analýza vývoje trhu s credit default swapy a současné situace na něm. Práce by se dala rozdělit do tří částí. V úvodní části seznamuje čtenáře se základními pojmy, principy a klíčovými produkty. V další části se zabývá historickým vývojem credit default swapů, regulatorními kroky probíhajícími v posledních letech a změnami na trhu. Na závěr práce poukazuje na různé možnosti oceňování credit default swapů, a to buď pomocí Hull-White modelu, par asset swapu nebo lineární regrese. Práce si klade za cíl pomoci čtenáři se základní problematikou credit default swapů. Klíčová slova Credit default swap, úvěrové riziko, úvěrová událost, centrální protistrana, asset swap spread Délka práce 65 231cs_CZ
uk.abstract.enThe objective of this bachelor thesis is to analyze the credit default swap market and the current situation at the market. The paper could be divided into three parts. In the first part it introduces the basic concepts, principles and key products. The next section deals with the historical development of credit default swaps, regulatory actions taking place in recent years and market changes. Finally, the study points out the possibilities of the credit default swap pricing either by Hull-White model, par asset swap or linear regression. The thesis should help the reader to understand basic issues concerning credit default swaps. Keywords Credit default swap, credit risk, credit event, central counterparty, asset swap spread Length of the thesis 65 231en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990017845000106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV