Show simple item record

Období přeměn a dlouhá paměť dat
dc.contributor.advisorVácha, Lukáš
dc.creatorMärz, Jan
dc.date.accessioned2017-05-26T10:14:27Z
dc.date.available2017-05-26T10:14:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/62092
dc.description.abstractV této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
dc.description.abstractThis thesis examines the relationship between the distribution of structural breaks within a data sample and the estimated parameter of long memory. We use Monte Carlo simulations to generate data from processes with specific values of parameters. Subsequently we join the data with various shifts to mean and examine how the estimates of the parameters vary from their true values. We have discovered that the overestimate of the long memory parameter is higher when the breaks are clustered together. It further increases when the signs of the shifts are positively correlated within the clusters while negative correlation reduces the bias. Our findings enable the improvement of robustness of estimators against the presence structural breaks. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
dc.languageEnglishcs_CZ
dc.language.isoen_US
dc.publisherUniverzita Karlova, Fakulta sociálních vědcs_CZ
dc.subjectfrakční integracecs_CZ
dc.subjectdlouhá paměť datcs_CZ
dc.subjectstrukturální změnycs_CZ
dc.subjectfractional integrationen_US
dc.subjectlong memoryen_US
dc.subjectstructural breaken_US
dc.subjectclusteringen_US
dc.titleTransition Periods and Long Memory Propertyen_US
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2015
dcterms.dateAccepted2015-06-22
dc.description.departmentInstitute of Economic Studiesen_US
dc.description.departmentInstitut ekonomických studiícs_CZ
dc.description.facultyFakulta sociálních vědcs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Social Sciencesen_US
dc.identifier.repId138341
dc.title.translatedObdobí přeměn a dlouhá paměť datcs_CZ
dc.contributor.refereePolák, Petr
dc.identifier.aleph002010686
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineEkonomiecs_CZ
thesis.degree.disciplineEconomicsen_US
thesis.degree.programEkonomické teoriecs_CZ
thesis.degree.programEconomicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csFakulta sociálních věd::Institut ekonomických studiícs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Social Sciences::Institute of Economic Studiesen_US
uk.faculty-name.csFakulta sociálních vědcs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Social Sciencesen_US
uk.faculty-abbr.csFSVcs_CZ
uk.degree-discipline.csEkonomiecs_CZ
uk.degree-discipline.enEconomicsen_US
uk.degree-program.csEkonomické teoriecs_CZ
uk.degree-program.enEconomicsen_US
thesis.grade.csVýborněcs_CZ
thesis.grade.enExcellenten_US
uk.abstract.csV této diplomové práci zkoumáme vztah mezi výskytem strukturálních změn během daného časového období a odhadem parametru dlouhé paměti. Na základě procesů s přesně danými parametry simulujeme data a uměle upravujeme jejich střední hodnotu. Následně analyzujeme, jak se liší odhad parametru frakční integrace od jeho skutečné hodnoty. Zjistili jsme, že tento odhad je více nadhodnocený, pokud jsou strukturální změny seskupeny v čase. Tato chyba je ještě větší v případě, kdy jsou znaménka těchto strukturálních změn kladně korelovaná. Naopak záporná korelace nadhodnocení snižuje. Naše zjištění umožňují posílení odolnosti odhadu parametru frakční integrace vůči přítomnosti strukturálních změn. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis examines the relationship between the distribution of structural breaks within a data sample and the estimated parameter of long memory. We use Monte Carlo simulations to generate data from processes with specific values of parameters. Subsequently we join the data with various shifts to mean and examine how the estimates of the parameters vary from their true values. We have discovered that the overestimate of the long memory parameter is higher when the breaks are clustered together. It further increases when the signs of the shifts are positively correlated within the clusters while negative correlation reduces the bias. Our findings enable the improvement of robustness of estimators against the presence structural breaks. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)en_US
uk.file-availabilityV
uk.publication.placePrahacs_CZ
uk.grantorUniverzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studiícs_CZ
dc.identifier.lisID990020106860106986


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


© 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV